第三章--违背经典假定的线性回归模型.ppt

例3-3 （二）杜宾-瓦森（Durbin-Watson）检验法 DW检验是杜宾和瓦森于1951年提出的一种检验自相关的方法，该方法的假定条件是： （1）解释变量X非随机； （2）随机干扰项 为一阶自回归形式： （3）因变量的滞后期 不能在回归模型中作解释变量，即不应出现下列形式： （4）样本容量应充分大（ ）。 DW检验步骤: 给出假设 ： （不存在自相关） ： （存在自相关） 用残差值 计算统计量 其中分子是残差的一阶差分平方和，分母是残差平方和。把上式展开 因为在样本容量充分大条件下有 可表示为 ut的表现 ut非自相关 ut完全正自相关 ut完全负自相关 ut有某种程度的正自相关 ut有某种程度的负自相关 无自相关 与 值的对应关系及意义 0 2 4 正相关 负相关 DW检验步骤: (1)计算DW值 (2)给定显著性水平?，由n和k的大小查DW分布表，得临界值 和 (3)比较、判断 (1)若DW值在 之间，拒绝原假