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基于VAR模型FDI进出口贸易与山东经济增长研究 　　 【摘 要】改革开放以来，山东省经济取得快速发展，FDI与贸易也出现较快增长。国内外研究基本上只考虑两两之间的关系，对FDI、进出口与经济增长三者之间关系的实证研究有限。同时，各地区经济和贸易发展水平不同，各要素之间的关系也不同。文章选取了1984-2009年山东省统计数据，运用单位根检验、协整检验、Granger因果检验、脉冲响应函数和方程分解，对FDI、进出口贸易与山东省经济发展进行研究。结果表明：FDI、进出口与经济增长之间存在长期的均衡关系，FDI和进口明显促进了经济的增长，出口对经济增长的影响不显著。最后，就FDI、进出口及经济的协调发展提出了若干建议。 　　【关键词】FDI；进出口贸易；经济增长；VAR模型 　　 　　 0.引言 　　改革开放以来，山东省经济取得快速发展。1984年山东省实际外商直接投资额为40万美元，到2009年实际到账额为80.1亿美元，增长率约20025.18倍；进出口总额从1984年的350.012亿美元增加到2009年的1386.0亿美元；山东GDP总值1984年为249.9亿美元，到2009年增加到4962.2亿美元。由于受金融危机影响，我国沿海一些出口企业相继倒闭，使得大量工人失业，对经济发展造成一定影响。那么，大量流入的外资与进出口贸易和经济增长之间是否有必然联系？因此，结合现实情况，研究这三者之间的关系是有一定的现实意义。现通过实证分析来研究FDI、进出口对山东经济的影响，并提出相关的政策建议，促进山东经济又快又好发展。 　　 1.模型估计结果分析 　　1.1数据与变量 　　本文选取山东省1984-2009年的GDP、外商直接投资和进出口贸易的数据为样本空间，数据来源于 《山东省统计年鉴》。在变量的选取上，本文以国内生产总值（GDP）表示经济水平、以FDI表示外商直接投资、以EX表示出口、以IM表示进口，分析FDI、EX、IM对山东省经济（GDP）增长的影响。其中对 FDI和进出口额, 用各年的人民币对美元的平均汇率换算成人民币数值。为了消除时间序列中存在的异方差现象，对各变量进行对数变换， 变换后不改变原序列的协整关系。 变量的对数形式表示为LNGDP、LNFDI、LNEX、LNIM。本文使用的计量软件为Eviews 6.0。因Granger因果检验的结果对滞后阶数选择较为敏感，因此确定最优滞后阶数为2。 　　1.2单位根检验 　　大多数经济时间序列都是非平稳的，在进行协整分析时可能出现“伪回归”。为克服这一现象，首先要进行序列的平稳性检验。常用的检验平稳性的方法是：DF检验和ADF检验，现采用ADF对各时间序列检验，由单位根检验的结果可知，原序列在1%显著水平上都不平稳,其一阶差分在10%显著水平上都是平稳变量,即所有的变量都是一阶单整。所以，山东省地区生产总值、外商直接投资、进口、出口的时间序列是非平稳的，但是其一阶差分是平稳的，是一阶单整序列。因此，LNGDP、LNFDI、LNEX 、LNIM之间可能存在协整关系。 　　1.3协整检验 　　协整检验模型是对非限制性VAR模型进行协整约束后得到的VAR模型，该模型的滞后期影响非限制性VAR模型一阶差分变量的滞后期。目前常用的协整关系检验有EG两步法和Johansen检验，本文采用Johansen协整检验方法。从协整检验的结果可以看出，在5%的显著性水平下，根据最大特征值统计量，其特征值38.07751大于5%的显著性水平的临界值27.58434，说明四者之间至少有一个协整关系存在。根据Johansen协整检验确定的最优协整模型得到的长期协整方程为:LNGDP=0.057LNFDI-0.964LNEX+0.197LNIM+t 　　s.e=(0.035) (0.166) (0.123) 　　从协整方程可以看出，外商直接投资、进口和出口每增长1%，GDP将会相应的增长0.057%、0.964%、0.197%，并且出口对GDP的增长有负效应，FDI和进口会促进GDP的增长。 　　1.4Granger因果检验 　　因果检验主要用来分析变量间的因果关系，判断一个变量的变化是否是另一个变量变化的原因。通过Granger因果检验可以判断出变量Y能在多大程度上被变量X的过去值所解释，即加入变量X的滞后期后是否提高了解释力度。如果变量Y受到变量X的滞后期影响，则X与Y之间的Granger因果关系成立。通过各变量之间的Granger因果关系检验表明：LNFDI、LNEX、LNIM是LNGDP的Granger原因，即LNFDI、LNEX、LNIM与LNGDP存在单向因果关系，但LNGDP不是LNFDI、 LNEX、LNIM的Granger原因。 LNFDI与LNI