信用管理第四课 消费信贷信用风险管理.pptVIP

开发模型的优点 客观性（不因个人意志而转移） 一致性（机构、人员、时间、地点） 准确性（大数原理、数理统计） 效率性（自动化处理，几秒内出结果） 开发模型的缺点 数据质量要求高（garbage in， garbage out） 开发成本高（数据整理、模型制定、系统实施等） 仅提供决策依据（仅仅是概率，需要人的决策） 时间效应（经济环境、市场变化等导致人的变化） 通用化模型(generic model） 行业数据开发（以行业集体共享数据为评分基础，消费机构使用） 信用评分/行为评分等（通常用于客户的信用风险评价和行为的评价） Fair Isaac（为美国三大信用局开发信用评分） 客户化模型（custom model） 银行内部数据（反映自己客户群的独特行为，如美国花旗银行、富国银行等） 受限于业务历史（开办业务的时间） 数据保存（齐全、完整） 样本规模（坏账户的数据） 外包开发 技术好（专家，专业） 公平性（避免银行内部偏见） 费用低（无需组建新部门、规模经济） 中小型银行的选择 自己开发 内部技术分析人员更熟悉其数据、系统局限性和建模目标 内部研发的模型更为众多员工所熟悉 模型的维护、跟踪、更新更方便 大型银行的选择 1.确认金额（明细） 2.选对时间（吉时） 3.选对日子（吉日） 4.要找对人（目的） 5.要说对话（和蔼） 6.讲究设备（专注） 7.学会闭嘴（倾听） 8.沟通良好 模仿对方的说话 「冷静」应对乱发脾气的客户，安抚 对于“乱骂”客户，冷静地告诉对方两个解决方式 保持「理性且友好」的态 9.维护关系 经管学院 第四章 消费信贷的信用风险管理 第四步：模型的分组 第三节 评估模型的开发 分组是把总体数据分组，每组内的数据具有同质性，而组间的数据不具有同质性，反映了不同的行为模式，目标变量不可做分组依据。例如申请人的身份：学生、职业人士的不同；高端客户、低端客户；金卡、银卡、普通卡等 缺点： 模型的工作量增加，成本增高； 分组后样本的数量会下降，可能降低模型的预测力 经管学院 第四章 消费信贷的信用风险管理 经管学院 第四章 消费信贷的信用风险管理 第五步：模型的制定 第三节 评估模型的开发 （1）分析单个变量的预测能力 （2）减少候选变量的数量 （3）选择适当的模型方法 （4）确定模型的变量组合和权重 经管学院 第四章 消费信贷的信用风险管理 第五步：模型的制定—分析单个变量的预测能力 第三节 评估模型的开发 目的：发现具备强大预测能力的变量为候选变量 需要分栏：栏位不宜过少也不宜过多、要能区分模型的 表现变量（递增、递减、U型等） 何谓分栏？（连续性的变量;隐藏信息、人工成本高） 经管学院 第四章 消费信贷的信用风险管理 第五步：模型的制定—分析单个变量的预测能力 第三节 评估模型的开发 经管学院 第四章 消费信贷的信用风险管理 第五步：模型的制定—减少候选变量的数量 第三节 评估模型的开发 原因：候选变量之间仍有相关性、会导致多维相关 解决：候选变量分组，组间的相关性低（信息的重叠性低、互补性高） 选择：每组内预测力最强、信息有效性最高的变量 方法：相关系数、变量聚类、因子分析、主成分分析 经管学院 第四章 消费信贷的信用风险管理 第五步：模型的制定—选择适当的模型方法 第三节 评估模型的开发 可选择的评估模型有哪些？ 最流行的评估模型是什么？ 可以开发区域性的评估模型吗？ 经管学院 第四章 消费信贷的信用风险管理 第五步：模型的制定—确定模型的变量组合和权重 第三节 评估模型的开发 组合变量的数量：通常8～15个 原则：尽可能让各种信息来源的变量都有体现，如行为评分（历史拖欠行为、消费行为、欠款行为、付款行为等） 谨记：合法性（不要用歧视性变量，如种族、婚姻） 合理性（付款额高风险大？借款额高） 可解释性（需要向客户解释） 可实施性（变量容易找或者容易转换） 一个实例模型 经管学院 第四章 消费信贷的信用风险管理 第六步：模型的检验 第三节 评估模型的开发 开发阶段的检验：样本内检验、样本外检验 模型检验方法：交换曲线、K-S指标、隔离度、拟合度 交换曲线：衡量舍弃好账户和避免坏帐户之间的交换关系 K-S指标：好账户和坏帐户之间的距离 隔离度：分析隔离程度和重叠程度的（正态分布） 风险评分模型的交换曲线 交换曲线是检验模型区分好账户和坏账户的能力高低的常用工具。没有预测力？预测力很强？ 风险评分模型的K-S指数 K-S=53% 坏=73% 好=20% K-S指标是根据数学家Kolmogorov和Smirn