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基于经济资本管理系统商业银行贷款决策方法研究 　　[摘要]基于巴塞尔新资本协议和CreditRisk＋模型，以数据仓库为基础设计了商业银行经济资本管理系统，这一系统包括以EVA为目标函数、以经济资本限额等为约束条件构建的商业银行贷款决策最优化模型。通过该系统可以实现任一贷款组合的经济资本计量，该系统可有效地运用于经济资本约束条件下商业银行的贷款优化决策。 　　[关键词]商业银行；经济资本；贷款决策；数据仓库 　　[中图分类号]F832 　　[文献标识码]A 　　[文章编号]1008－1763(2010)02－0042－06 　　 　　一 引 言 　　 　　将经济资本管理与贷款决策有机地结合起来是我国商业银行需要解决的现实问题，美国金融危机的爆发更加凸现了其紧迫性。商业银行需要建立一经济资本管理系统，通过这一系统可将违约概率的测定、违约损失率的测定、经济资本的在线实时计量、经济资本限额分配、贷款的最优决策组成一完整的操作链条。 　　本文基于巴塞尔新资本协议和CreditRisk＋模型，以数据仓库为基础，设计了商业银行经济资本管理系统。该系统以EVA(经济增加值)最大化为目标，以经济资本限额和经济资本回报率为约束条件，通过建立贷款决策的最优化模型对备选贷款项目进行选择。 　　二 商业银行经济资本管理系统的核心内容 　　 　　(一)商业银行经济资本的计量 　　本文使用creditRisk+模型计量贷款组合所应占用的经济资本。根据本课题组提出的加权平均频带划分方法，商业银行计量经济资本的过程如下： 　　贷款组合的违约损失分布的概率生成函数可以表示为各个组合子集违约损失分布概率生成函数的乘积，即： 　　(二)贷款决策最优化模型的构建 　　式(6)可以计量任一贷款组合应占用的经济资本。当商业银行新增x笔贷款，采用式(6)计量新的贷款组合应占用的经济资本，其中X笔新增贷款的风险贡献等于新贷款组合的经济资本与原贷款组合的经济资本之差。作贷款决策时，我们不仅要考虑经济资本限额对风险的锁定，还要考虑在一定风险水平上的银行效益最大。基于这一思想，本文提出的贷款决策最优化模型将EVA作为目标函数，以经济资本限额、RAROC等为约束条件，运用数学规划方法确定各备选贷款项目的优化方案。如，假设现有M笔备选贷款项目，根据贷款决策最优化模型可以确定贷款发放的最优选择方案。 　　1．贷款决策的最优化目标 　　本文将EVA作为贷款决策的最优化目标，用公式表示如下： 　　在原有贷款的基础上新增m笔贷款，是在充分考虑备选贷款与原有贷款以及备选贷款之间的风险分散效应后进行的贷款决策，即追求新的贷款组合EVA值最大。 　　2．贷款决策的主要约束条件 　　1)经济资本限额的约束。本文假定某商业银行的经济资本限额已经确定。其分支行所占用的经济资本总量不能超过此限额，否则经济资本就无法覆盖贷款所产生的非预期损失。因此，该商业银行在经营活动中所占用的经济资本额一定要控制在经济资本的限额范围内。 　　(三)运用数据仓库实现经济资本管理和贷款项目的最优选择 　　1．数据仓库的整体架构设计 　　在本文中，数据仓库用于商业银行经济资本的计量和新增贷款项目的最优决策。其整体架构围绕这两个主题设计，分三个模块。 　　第一个模块是基本数据采集与存储模块。该模块对商业银行贷款的原始数据进行整理，并将整理后的数据按一定的标准分类存储。 　　第二个模块是经济资本计量与决策分析模块。该模块的主要过程为：首先依据存储模块中整理后的数据计算出每笔贷款的违约损失率和违约概率，利用CreditRisk＋模型计量贷款组合的预期损失和非预期损失；然后依次将各笔备选贷款项目加入到原贷款组合中，形成新贷款组合，再利用CreditRisk＋模型计量新贷款组合的预期损失和非预期损失，并求出其对应的风险贡献；最后运用贷款决策最优化模型确定备选贷款项目的优先次序。 　　第三个模块是数据访问模块。该模块存入第二模块的分析结果，并可通过应用程序对该模块进行访问，便于商业银行管理层做出最优决策。 　　2．基于数据仓库的商业银行经济资本管理的流程 　　1)贷款原始数据的处理。我们将商业银行的贷款原始数据进行以下处理：首先，消除数据噪声。在原始数据采集和录入过程中，存在一些人为失误或数据传输过程中的误差，在计量贷款组合经济资本前需消除这些误差。其次，解决数据不一致问题。贷款原始数据可能源于商业银行的多个业务部门，这些部门数据存储方式和数据结构缺乏统一标准，在计算前需把这些数据作规范化处理使其具有一致性。最后，删除冗余数据。由于上述业务部门相关人员考虑不周或其他原因可能产生重复的数据字段，使用前需将其删除。 　　2)违约概率和违约损失率的确定。违约概率作为计