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基于朴素贝叶斯供应链金融信用风险预测分析 　　摘要:“供应链金融”是近年来金融机构针对供应链上下游企业提供的一种全新的金融服务,这项业务在金融机构方面也存在一定的风险。针对由贷款企业造成的信用风险,文章利用朴素贝叶斯技术预测申请贷款企业的还款风险,金融机构能据此识别不同企业,并针对不同还款能力的企业制定不同的金融政策以控制和规避金融风险。 　　关键词:朴素贝叶斯;信用风险;预测 　　中图分类号:F275文献标识码:A 　　 　　Abstract: Supply chain finance is a new finance service that financial institutions supply to the upstream and downstream enterprises in recent years. This business in the financial institutions also exist a certain degree of risk. To the credit risk caused by the lending business, in this paper, we use Bayes technology to forecast the repayment risk of the loan company. The financial institution could distinguish from different companies on this forecast. They also could formulate the financial policies to guard against and defuse financial risks target different companies of repayment ability. 　　Key words: Bayes rule; credit risk; forecast 　　 　　0引言 　　 　　供应链金融,简单地说,就是银行将核心企业和上下游企业联系在一起提供灵活运用的金融产品和服务的一种融资模式。一般来说,一个特定商品的供应链从原材料采购,到制成中间及最终产品,最后由销售网络把产品送到消费者手中,将供应商、制造商、分销商、零售商、直到最终用户连成一个整体。在这个供应链中,竞争力较强、规模较大的核心企业因其强势地位,往往在交货、价格、账期等贸易条件方面对上下游配套企业要求苛刻,从而给这些企业造成了巨大的压力,而上下游配套企业恰恰大多是中小企业,难以从银行融资,结果最后造成资金链十分紧张,整个供应链出现失衡。 　　供应链金融最大的特点就是供应链中寻找出一个大的核心企业,以核心企业为出发点,为供应链提供金融支持。一方面,将资金有效注入处于相对弱势的上下游配套中小企业,解决中小企业融资难和供应链失衡的问题;另一方面,将银行信用融入上下游企业的购销行为,增强其商业信用,促进中小企业与核心企业建立长期战略协同关系,提升供应链的竞争能力。在“供应链金融”的融资模式下,处在供应链上的企业一旦获得银行的支持,资金这一“脐血”注入配套企业,也就等于进入了供应链,从而可以激活整个“链条”的运转;而且借助银行信用的支持,还为中小企业赢得了更多的商机。供应链金融主要是围绕供应链上某“1”家核心企业,将供应商、制造商、分销商、零售商、直到最终用户连成一个整体,全方位地为链条上的“N”个企业提供融资服务,通过相关企业的智能分工与合作,实现整个供应链的不断增值,因此,它也被称为“1+N”模式。这种融资模式站在产品供应链的全局高度,为整个供应链提供综合的金融服务,既解决了企业特别是中小企业长期以来存在的融资困扰,又延伸了金融机构的纵深服务,具有广阔的发展前景。 　　这项业务对金融机构也存在一定的风险。从业务对象即“N”个企业来看,风险主要来自这“1”家核心企业上下游的中小企业还款风险。本文选择中小企业信用风险研究是因为中小企业目前在融资方面存在一些难题,一方面,由于银企之间的信息不对称,银行很难全面掌握中小企业的经营情况和信息,加上规模较小的天然劣势,商业银行往往依据风险回避原则选择全额担保贷款或者第三方担保贷款,甚至拒绝融资贷款;另一方面,商业银行风险控制机制缺乏创新,银行无法准确评估中小企业的融资偿还能力,在处理中小企业信贷问题上,为防止“道德风险”和“逆向选择”的发生,采取消极的风险回避机制。 　　本文仅对中小企业贷款信用风险进行分类预测,也是对利用数据挖掘技术的一种尝试。用传统的信用分类方法难免出现一定的主观性,难以达到满意的效果。考虑到各个商业银行都积累了有关信贷业务的海量数据,本文以