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基于马尔可夫链的股价预测 　　[摘要] 在企业的生产、经营、管理、决策等工作中，经常会遇到这样的情况：事物未来的发展及演变状态仅仅受事物现状的影响，而与过去的状态无关，也就是具有马尔可夫性。本文运用马尔科夫理论预测股票价格，建立其随机过程模型，使决策的长期效益趋于最优，通过实例检验，证明了此模型的可行性和实用性。运用马尔可夫过程理论，对未来股价走势和股指未来的突破方向进行了研究，对其他预测方法作了有益的补充。 　　[关键词] 马尔科夫链 转移概率 股票价格 　　 　　一、马尔科夫过程的概述 　　定义1设随机序列{X(n),n=0,1,2,…}的离散状态空间为E0，若对于任意m个非负整数n1,n2,…,nm(0≤n1＜n2＜…＜nm)和任意自然数k，以及任意i1,i2,…im，j∈E满足 　　(1) 　　则称X(n),n=0,1,2…}为马尔科夫链。 　　在(1)式中，如果nm表示现在时刻，n1,n2,…,nm-1表示过去时刻， nm+k表示将来时刻，那么此式表明过程在将来nm+k时刻处于状态j仅依赖于现在nm时刻的状态im，而与过去m-1个时刻n1,n2,…,nm-1所处的状态无关。(1)式给出了无后效性的表达式。 　　定义2 k≥1称之为马尔科夫链在n时刻的k步转移概率，记为 pij(n,n+k)。 　　转移概率表示已知n时刻处于状态i,经k个单位后过程处于