跨场ETF业务和合伙企业实时开户第一次全网测试方案.PDFVIP

深圳证券交易所 第 1 页 共 14 页 中国结算深圳分公司 跨市场ETF业务及合伙企业实时开户 第一次全网测试方案 一、测试目的 为了配合跨市场 ETF 业务和合伙企业实时开户的顺利开展，深圳 证券交易所（简称“深交所”）和中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司（简称“中国结算深圳分公司”）定于2010 年 1 月 16 日联合组 织第一次全网测试，通过模拟跨市场恒指 ETF 证券交易、申购赎回及 相关的登记结算业务全过程，以及合伙企业实时开户、合伙人信息申 报、撤销、查询，“中小 板”（159902 ）ETF 的拟合指数代码由“中 小板指”（399329 ）改为“中小板指”（399005 ），原中小板指数代码 399329 摘牌等业务，以检查各会员的技术系统、深交所交易系统、中 国结算深圳分公司结算系统及其他相关系统的正确性。 二、参测单位 1、深圳证券交易所 2 、中国结算深圳分公司 3、深圳证券通信公司 4 、各会员单位 （1）参与跨市场ETF 二级市场交易测试：所有会员； （2）参与跨市场 ETF 一级市场申购赎回测试：暂定的 “恒指 ETF”（159904）代办证券公司（以下简称“恒指 ETF PD券商”）， 跨市场ETF业务及合伙企业实时开户第一次全网测试方案 深圳证券交易所 第 2 页 共 14 页 中国结算深圳分公司 包括： 国信证券、国泰君安、中金公司、广发证券、申银万国、招商证 券 （3）具有“中 小 板”（159902）ETF 代办证券公司资格的会员 单位（以下简称“中小板 ETF PD券商”）； （4）开户代理机构 5、华夏基金管理公司 6、中证指数公司 7、其他各相关单位 三、测试内容 （一）跨市场恒指ETF 交易及申购赎回的模拟测试 通过模拟 1 个完整交易日的交易和 2 个结算日的结算，验证基于 数据接口规范《深圳证券交易所数据接口规范》（Ver4.57）的市场各 参与方系统的正确性。 1、T日 交易系统：跨市场“恒指ETF”（159904）和“中 小 板”（159902） ETF 的二级市场交易、申购赎回的申报、成交回报接收、实时行情接收； 其它日常交易业务。 结算系统：T日跨市场“恒指 ETF”（159904）交易、申购赎回的清 算、模拟申购及赎回现金差额、模拟申购现金替代多退少补、模拟跨 市场“恒指 ETF”（159904）赎回现金替代的清算。 跨市场ETF业务及合伙企业实时开户第一次全网测试方案 深圳证券交易所 第 3 页 共 14 页 中国结算深圳分公司 2、T+1 日 结算系统：T+1 日跨市场“恒指 ETF”（159904）交易的交收、申 购现金替代交收、模拟申购及赎回现金差额、模拟申购现金替代多退 少补、模拟跨市场“恒指 ETF”（159904）赎回现金替代的交收。 （二）合伙企业实时开户的模拟测试 T 日结算系统提供合伙企业实时开户、合伙人信息申报、合伙人信 息撤销、合伙人信息查询等业务的模拟测试。 （三）“中 小 板”（159902）ETF 的拟合指数代码由“中小板指” （399329）改为“中小板指”（399005）的模拟测试 “中 小 板”（159902）ETF 的申购赎回清单文件中拟合指数代码 由“中小板指”（399329）改为“中小板指”（399005），T 日交易系统 提供“中 小 板”（159902）ETF 的交易、申购赎回业务的模拟测试。 参加测试的中小板ETF PD券商，需接收当日的“中 小 板”（159902） ETF PCF文件，并模拟测试申购赎回申报。 （四）原“中小板指”(399329)摘牌的模拟测试 “ 中小板指”代码在 2008 年已由原来的 399329 迁移