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一次指数平滑法（续） 依据一次移动平均的递推公式： 带入均值 令a=1/N 展开计算 一次指数平滑法（续） 如果时间序列的变化呈水平趋势，可用第t期的一次指数平滑值作为第t+1期的预测值，预测模型如下： t+1期的预测值为t期观测值和t期预测值的加权平均。 一次指数平滑法（续） 一次指数平滑法的预测模型可以改写如下： 新的预测值是在原预测值的基础上，利用原预测误差修正得到的。a的大小体现了修正的幅度。 a既代表了预测模型对时间序列变化的反应速度，又反映了预测模型修匀误差的能力。 一次指数平滑法（续） 确定平滑系数a可遵循的原则: 1.当时间序列波动不大，较为平稳时，可选取较小的a值，以减小修正幅度，使预测模型包含较长时间序列的信息。 2.当时间序列具有明显的变动趋势时，可去较大的a值，以便迅速跟上数据的变化，提高预测模型的灵敏度。 3.实际应用中，可多选几个a值进行试算，选取均方误差最小的a作为平滑系数。 一次指数平滑法（续） 应用一次指数平滑法进行预测，其中还涉及初始值S0(1)的选取。由预测者估计或指定，具体的选取方式有： 当时间序列的样本容量n20时，初始值对预测结果的影响很小，可直接选取第一期的观测值作为初始值。 当时间序列的样本容量n ? 20时，初始值对预测结果的影响很大，应选取最初几期的观测值的均值作为初始值。 一次指数平滑法（续） 例3-4（教材p47页）