基于DHSY模型对江苏省GDP与固定资产之间关系的研究.docVIP

基于DHSY模型对江苏省GDP与固定资产之间关系的研究 cf~翩翩·经济观察用协整动态计量经济学的误差修正模型T和F检验，D.W.值较小，说明存在强的(ECM)寻找二者之间的长期关系及短期正自相关。加入适当的滞后项，得GDP与效应，做出适当的模型修正，在模型中加入FIX的分布滞后模型:于定资产之间关系的研究投资的滞后效应研GDP=0.1992+0.299吓lX+0.821*GDP(一1)-0.187叩1X(-1)(1) 究及GDP阔的相(1.32) (5.81) (19.89) (-4.44) OZω互影响关系分析，更准确地对江苏省固定加人滞后项后模型的整休拟合效果资产投资和GDP之间关系进行分析。良仔，D.W.=1.56不存在自相关性，F、T-、模型建立理论依据值都通过了检验。可初步认为GDP与〈模型对江苏省在用传统的单变量线性回归模型来FIX存在长期协整关系，然后对回归残差研究固定资产投资和国内生产总值变动q进行单位根检验，结果值为-5.29在1%余海鹏许延关系新时，通常假定它们的时间序列都是稳的水平通过了检验。可知GDP与F均是定的，但在现实经济中，固定资产投资和1 (1，1)协整的。变量GDP与F可以建立国内生产总值的时间序列数据都是不稳误差修正模型来进行矫正，从而得到他们定的，用两个不稳定的时间序列数掘进行之间长期趋势及短期变化的规律性。方程单变量线性回归，不能全面反峡两种之间(1 )即为其长期变化的协整方程。长期变动的关系，仍然通过经典的因果关(四)建立ECM模型系模型进行分析，分析的结果不能体现序以稳定的时间序列q为误差修正项列间的真实关系，没有实际意义和应用价ECM，可建立如下误差修正模型:值。本文试采用协整模型、VAR模型和误由模型的参数可以看出此模型拟合DGDP=O.01崎134*DFIX呻1.68*DGDP(-1)--o.11*DFlX( -1)--o31*ECM(t-t) (2) 10.59 9.25 3.46 -1.87 -2.04 差修正模型来分析江苏省固定资产投资效果比较的好，误差修正项的系数通过了和国内生产总值之间的关系。检验，检驳模型不存在异方差和自相关，二、实证分析从意义上可以对变量之间的关系作出解(一)数据采集藉。ECM系数为负，符合误差反向修正机本文采用时间序列数据研究，数据来制，说明误差项能对变量的短期植动起到源于江苏省统计局，包括生产总值GDP、社修正的作用。会固定资产投资额FlX。根据iT苏省统计年三、结论摘要:文章以江苏省为例，采用协整鉴(2008)选摔1978-2007年数据，为消除由①式知江苏固定资产投资和国内分析、分布滞后模型、DHSY模型及因果数据中存在的异方差，在对数据进行模理拟生产总值之间存在长期均衡的协整关系，分析研究江苏固定资产投资与经济增长合前对各变量进行了对数处理，为简便处理固定资产投资关于经济增长的长期弹性为之间的长期协整关系、短期效应关系及相后数据我们仍然记为GDP和FlX，其一阶约0.63，固定资产投资每增长1%，生产总互关系。差分变量分别记为DGDP、DFlX值增长0.625%。式中表明江苏省本期GDPo关键词:平稳性检段;协整分析;误差(二)级择的平稳位检验的变化与上期GDP同向变动，同时上期固修正模型;因果检验采用ADF检验对变量DGDP，DFlX定资产投资与本期国内生产总值反向变美国金融危机逐渐导致其经济疲软，进行平稳性检验，表1是DGDP，DFIX动，正是体现了投资与经济产出的相互影无论从持续的时间七还是从衰退程度上的单位根检验:响。从②式分析江苏省固定资产投资和生都超过三战以来美国所发生的两次最大的产总值之间短期均衡关系，固定资产投资经济衰退，这不仅影响了美国消费者需求，增量对国内生产总值增量的短期效应系数而且已经蔓延到实体经济，使得全球经济为0.339，说明固定资产投资的增量每变化陷人了从未有过的混乱立中，中国的经济1%，国内生产总值的当年增量相应变化约也充满迷雾一一中国股市持续下跌、经济由表1可知在5%的水平上DGDP，O.339#039;}喝。由误差修E项的系数知国内生产增速放缓、中国沿海地区有数万家中小企DFlX都具有良好的平稳性。这就是说总值实际值与长期均衡值的差约有3仿佛业倒闭、企业资金链持续紧张。多个国家都GDP和FIX均服从1(1)过程。到调整，系数相对来讲比较有力，说明江苏纷纷推出以财税政策、货币政策为主的措(三)协整检栓经济增长与固定资产投资之间存在明显的施挽救经济、拯救市场。例如欧盟各国推出GDP、FIX均是一阶单整变量，按EG动态均衡机制。在新的经济背景下，固定资了总资产2万多亿欧元投资计划;中国政两步法做如下协整分析产投资能否继续保持对GDP的高贡献率，府推出4万亿的政府投资计划。这使得投回归并检验两个变量是否存在协