融合中金融与保险.PDFVIP

融合中的金融与保险 Convergence in Finance and Insurance: A Modern Perspective 为什么股神巴菲特钟爱保险资产，但人寿险资产不在其中？法玛的五因子模型是什么？ 巴塞尔协议会对中国银行业造成冲击吗？如果这些问题中的某一条曾飘过你的脑海；或者 你觉得它们有趣，想找找答案，那就加入 “融合中的金融与保险”这门课程中来吧。 金融和保险都是企业和个人关于风险运作的学科，它们点点滴滴地渗透在我们的日常 生活中。 金融学研究行为人的风险承担决策，而保险学(风险管理学)研究行为人的风险 管理或转移决策。经营风险和管理风险在实务操作中是难以分割的。本课着眼于对金融与 保险相通处的探索，讲授与理论相关的实证方法，将风险管理和投资搬进课堂。 本课程内容包含下列几个方面： 第一部分：资产定价的启示： 资本资产定价模型，套利定价理论；资产组合最优配置：在金融与保险中的应用 信用风险模型；信用违约互换定价 保险公司的机构投资者角色 第二部分：公司金融的启示： 经济周期，保险承保周期，保险公司的融资，保险公司所有制与组织结构 整合风险管理（ERM）；Barra 风险模型 第三部分：金融风险管理：理论与实务 虞彤：美国辛辛那提大学商学院金融教授；复旦大学经济学院特聘 讲座教授。主要研究领域为资产定价、风险管理、和保险市场结构。 他近期主要研究课题为机构投资与资产流动性定价，金融风险测度 和管理，保险投资等。主要学术成果发表在Journal of Financial Economics，Journal of Accounting Research，and Journal of Risk and Insurance 等顶尖国际金融期刊。他曾任职于中国太平洋 保险公司，在毕马威会计师事务所担任咨询师，现为北京大学中国 保险社会保障中心兼职研究员。2011 年获美国风险与保险学会的早 期职业生涯成就奖。 相广平：中国人民大学国际学院教授、博士生导师，注册金融分析 师和金融风险经理。美国普渡大学数学博士和计算机科学硕士，南 开大学数学硕士。现兼中邮鸿信投资公司投资总监，中国投资公司 高级顾问，美国Julex资产管理有限公司研究顾问。曾任上海系数 投资公司deputy CEO、State Street Global Advisors固定收益量 化研究总监、Loomis Sayles副总裁、Conseco Capital Management量化经理。在金融、数学和计算机科学领域发表了大量 论文，有一项关于投资策略和产品的专利待审批。研究方向是大数 据分析，风险度量，固定收益和股票因子理论。 姚奕：姚奕，毕业于上海交通大学数学系，理学硕士，现上海安 硕商务益盛咨询有限公司总经理。从事商业银行风险管理领域工 作十余年，曾为数十家银行提供专业的风险管理服务，并曾配合 银监会进行行业监管文件的起草工作，积累了丰富的行业经验。 学分：2 学分 学时：36 学时 课程助教：陈奕兵 电子邮箱 选课网址： /p/publish/show.html?queryType=setsearchName=pai dInfo.searchprojectId=35708 课程进度安排： 日期 星期 节次 上课内容 授课教师 风险与不确定性