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进口贸易对我国经济增长影响计量分析 　　[摘 要]根据现代计量经济理论，本文利用1978-2004年的统计数据对我国进口贸易与经济增长的内在关系进行实证研究，研究结果表明进口贸易对我国经济增长在短期和长期内具有不同的促进作用，据此对我国的进口贸易政策提出相关建议。 　　[关键词]进口贸易 协整检验 误差修正模型 　　作者简介：赵少平（1973－），湖南衡阳人，中南大学在读硕士，湖南工学院经济与管理系经济贸易教研室主任，研究方向：国际贸易学、区域经济学。 　　 　　引言 　　自改革开放以来，我国对外贸易取得了飞速发展，进出口总额从1978年为206.4亿美元上升到2004年的11545.5亿美元，在全球贸易中的排名由1978年的第32位升到2004年的第3位。与此同时，我国的贸易顺差和外汇储备也增加很快。2005年底我国外汇储备为8188.72亿美元，贸易顺差达1018.8亿美元。2006年底我国外汇储备达到10663亿美元，贸易顺差高达1774.7亿美元。高额的外汇储备和贸易顺差说明我国的出口竞争力有了长足的发展，但也说明我国对外贸易的两个方面即出口与进口出现了发展的不平衡性。过大的贸易顺差对我国宏观经济稳定和对外贸易健康发展带来一系列新的问题，如过大的贸易顺差会带来货币政策的被动性，从而导致货币供应量控制能力减弱，推动人民币的不断升值；此外过大的贸易顺差也会增加我国与其他主要逆差国的贸易摩擦[1]。 　　长期以来，在研究对外贸易对经济增长的影响时，人们几乎都把关注的焦点放在出口上。从重商学派的“贸易差额论”到凯恩斯的“对外贸易乘数理论”都持这种观点，特别是受亚洲地区出口导向战略成功的影响，我国政府部门和学术界都高度重视出口贸易，主张“奖出限入”的贸易政策。随着我国贸易顺差和外汇储备不断攀升，国际贸易摩擦和冲突日益增多的背景下，国内外众多学者对进口贸易与我国经济增长之间关系的研究也开始给予高度关注。但关于进口贸易对经济增长在短期和长期内的作用与影响却缺乏统一的认识[1，3]。本文根据现代计量经济理论，利用1978-2004年的统计数据对我国进口贸易与经济增长的内在关系进行实证研究，研究结果表明进口贸易对我国经济增长在短期和长期具有不同的促进作用，据此对我国的进口贸易政策提出相关建议。 　　 　　一、变量选择与数据处理 　　本文选择1978－2004年的年度数据作为我们的研究样本，数据来源《中国统计年鉴》（2005）。用进口总额（IM）来反映我国进口贸易的状况，采用国内生产总值（GDP）作为宏观经济总量指标来反映我国经济增长的状况。考虑到通货膨胀对宏观经济变量的影响，本文用消费价格指数（1978＝100）对国内生产总值（GDP）和进口总额（IM）进行平减，以消除物价变动对国内生产总值GDP和进口总额IM的影响。 　　考虑到自然对数变换能够有效消除数据的剧烈波动性，使数据呈现线性化趋势，而且也能够有效消除时间序列的异方差现象。此外自然对数变换不会改变数据之间长期稳定的均衡关系。因此本文对实际RGDP和实际进口RIM进行自然对数变换，分别用LRGDP和LRIM来分别表示经过自然对数变换后的实际GDP和实际进口IM。上述具体经济数据如表1 　　表1 1978－2004年GDP和进口额数据表（单位：亿元） 　　 　　二、实证研究 　　（一）平稳性检验与协整检验 　　现代计量经济理论（Granger）认为如果非平稳变量之间存在协整关系（即变量之间存在长期稳定的比例关系），那么基于平稳变量的因果关系检验可能是无效的。但如果变量之间是协整的，那么变量之间至少存在一个方向的因果关系。因此对经济时间序列进行因果关系检验时，先考察其是否满足平稳性条件。若经济时间序列为非平稳性序列时，再考察其是否通过协整检验[5]。 　　利用时间序列Eview3.1软件对经济时间序列数据进行平稳性检，其结果如表2。 　　表2RGDP与RIM的平稳性检验 　　 　　注：（1）检验形式中的c和t表示带有常数项和趋势项，k表示滞后阶数；(2)滞后期k的选择标准是以AIC和SC值最小为准则；（3）D表示变量序列的一阶差分；（4）[1]、[2]分别表示显著水平为1%、5%的临界值。 　　由上述表2可知，经济时间序列数据LRGDP和LRIM经过一阶差分平稳，因此是一阶单整序列。 　　采用EG两步法对LRGDP和LRIM进行协整检验。由于变量LRGDP和LRIM是一阶单整序列，因此可以一般最小二乘法进行协整回归，其协整方程如下 　　 　　设上述回归模型（1）和模型（2）的残差分别记为E1和E2，对其进行ADF检验，其二者的ADF检验结果见表3。 　　表3 回归方程残差的ADF检验结果 　　 　　由表3可知回归方程残差为平稳序