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2018-09-23 发布于天津
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金融衍生品证券研究报告上期权日报 9 月6 日期权日报分析师： ：张耿 SAC：S0160516030001 ：0571 ：zhangg@ 2018 年9 月6 日 1.50ETF 及其成份股行情今日50ETF 早盘横盘震荡，下午出现跳水。截至收盘，50ETF 下跌0.84%，成交额 11.04 亿。50ETF 成份股中，中国联通、三六零等对50ETF 的涨幅贡献较大，中国平安、贵州茅台等对50ETF 的跌幅贡献较大。表 1：对50ETF 净值贡献前五只与后五只成份股排序股票代码股票简称占基金净值比（%）现价涨跌幅% 净值贡献（%） 1 600050 中国联通 1.14% 5.81 4.50 0.0512 2 601360 三六零 0.21% 30.39 9.32 0.0197 3 600104 上汽集团 2.39% 28.28 0.71 0.0170 4 601328 交通银行 3.42% 5.60 0.36 0.0122 5 600547 山东黄金 0.41% 22.78 2.84 0.0115 46 600048 保利地产 1.78% 11.43 -3.46 -0.0616 47 600276 恒瑞医药 3.37% 63.60 -1.84 -0.0620 48 600887 伊利股份 3.66% 22.40 -4.27 -0.1564 49 600519 贵州茅台 9.03% 644.00 -2.10 -0.1894 50 601318 中国平安 13.99% 61.32 -1.38 -0.1935 数据来源：WIND，财通证券金融衍生品部注：权重数据来自2018 年8 月16 日华夏基金公布的申赎清单请阅读最后一页信息披露金融衍生品证券研究报告 2.期权合约的持仓结构变化表2 各月份期权合约持仓量汇总表期权合约到期月份合约种类 2018 年9 月 2018 年10 月 2018 年12 月 2019 年3 月总计认购 888945 84072 122557 42610 1138184 认沽 582326 72943 97785 48182 801236 总计 1471271 157015 220342 90792 1939420 数据来源：WIND，财通证券金融衍生品部表3 各月份期权合约持仓量变化汇总表期权合约到期月份合约种类 2018 年9 月 2018 年10 月 2018 年12 月 201