§3协方差及相关系数协方差的定义和性质相关系数的定义和性质不.PDF

第四章 随机变量的数字特征 §3 协方差及相关系数 Ø协方差的定义和性质 Ø相关系数的定义和性质 Ø不相关与相互独立的关系 第1页 第四章 随机变量的数字特征 一、协方差与相关系数 1）协方差的定义 称 Cov( X, Y ) E{[ X – E(X )][ Y-E(Y )]} E( X Y) – E(X) E(Y) 为随机变量 X ,Y 的协方差. 特别地，Cov( X , X ) D( X ). 2 ）相关系数的定义 Cov (X , Y ) X Y 称为随机变量 X ,Y 的相关系数。 D (X ) D (Y ) X Y 是一个无量纲的量. 第2页 第四章 随机变量的数字特征 称 X , Y 不相关， 若 X Y 0， 此时 Cov( X ，Y ) 0 . 3) 定理：若X ，Y 相互独立，则 X , Y 不相关。 (反之，不然） 注意: 若 Cov( X, Y ) 0 , 则X ，Y一定相关，且 X ，Y 一定不独立。 第3页 第四章 随机变量的数字特征 二、协方差的性质 Cov( X, Y ) E {[ X – E (X )][ Y-E (Y )]} 1) Cov( X ,Y ) Cov( Y, X ) 2) Cov(aX ，b Y) ab Cov(X ，Y) a,b为常数； 3) Cov(X+Y , Z) Cov(X , Z) + Cov(Y, Z); 2 2 4)D(aX  bY) a D (X ) b D (Y) 2abCov(X , Y) n n 2 D ( a X ) a D (X ) 2 a a Cov(X ,X )  i i i i i j i j i 1 i 1 1ij n 5) X ，Y 不相关(X Y 0)  Cov(X , Y) 0  E(X Y) E(X )E(Y) 2 2 D (aX bY) a D (X ) b D (Y). 第4页 第四章 随机变量的数字特征 三、相关系数的性质 1) X Y  1. 2) X Y 1  存在常数a,b 使P {Y a  bX } 1.