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《概率统计》 下页 结束 返回 一、参数的点估计 二、参数的区间估计 下页 第七章 参数估计 问题：若总体X的分布函数F(x)的类型已知，但它 的一个或多个参数未知,如何估计总体的未知参数？ 想法：用X的一组样本观察值(x1,x2,…,xn)来估计总 体中未知参数的值,即用样本统计量的值估计总体中未 知参数的值. 一般地,整批产品寿命 从某厂生产的一批器件中随机抽取10件，测得其 现要根据抽检结果,对未知参数 的大小进行推断 寿命值分别为 试问怎样估计该批器件的平均寿命？ (小时) 按题设,从总体 抽取了一个容量为 的样本 由大数定律有 当 较大时 与 的“差别”应该较小 一般地,整批产品寿命 从某厂生产的一批器件中随机抽取10件，测得其 现要根据抽检结果,对未知参数 的大小进行推断 所以器件的平均寿命估计值为 寿命值分别为 试问怎样估计该批器件的平均寿命？ (小时) 按题设,从总体 抽取了一个容量为 的样本 与 的“差别”应该较小 (小时) 故可用 作为 的估计 未知参数 设总体 其中 的函数形式为已知 为未 为来自总体 的样本. 构造一个统计量 用统计 量观察值 作为未知参数 的近似值. 为 的估计量 称 为 的估计值 称 估计 的直观要求是 用 估计的“误差”应较小 当 较大时,估计的“精度”应较高 对“误差”“精度” 不同的解释,有不同的估计方法 mk= E(Xk) ck= E[X-E(X)]k 总体矩 总体矩的估计值 样本矩 = = 显然, 通常取: 理论根据：大数定律、格利文科定理. 下页 矩估计法：是用样本矩估计相应的总体矩，用样本矩函数 估计总体矩的同一函数的一种估计方法. 例1．设总体X~N(m , s 2 )，试求m , s 2的矩估计量. 解得m , s 2 的矩计量分别为 即 下页 解：设(X1,…,Xn)为X的一个样本， 依题意知 E(X)= m , D(X)= s 2， 据矩估计法有 解得q1 , q2的矩估计量为 即 例2．设总体X~U[a , b] ，试求a ，b的矩估计量. 下页 解：设(X1,…,Xn)为X的一个样本， 依题意知 据矩估计法有 从直观看该结果是否合理？ 从直观看更好的估计应该是什么？ E(X)=q , 根据矩估计法有 (k=0,1,2…；0 q +∞) 同样，又由于 D(X)=q ， 故可得q 的另一个矩估计量为 由此可见一个参数的矩估计量是不唯一的. 例3．设总体X服从参数为q 的泊松分布，即 问题：哪一个作为估计量更好呢？ 下页 试求 q 的矩估计量. 解：设(X1,…,Xn)为X的一个样本， 依题意知 原理直观，是一种古老的参数估计方法 只用到总体矩，用法简单，如果总体矩不存在，则无法求参数的点估计 由于没有用到总体的分布形式，所以总体分布包含的参数信息没有加以利用 由于矩估计基于大数定律，所以在大样本下矩估计才有较好的效果 设总体 X 服从 Cauchy 分布，其密度函数为 则未知参数 的矩估计不存在. 一个随机试验有很多可能结果, 如果在一次试验中，某结果发生了，则认为该结果(事件)发生的可能性最大 一老战士与一新同学一同进行射击训练，每人打了一枪，结果有一枪中靶. 试问这一枪是谁打中的？ 按照 Fisher 的极大似然思想，应该认为是老战士打中的较合理 一袋中有红、白两颜色的球若干，只知道两种球的比例为4:1，但不知道那种颜色的球占多.现从中任取一球，结果为白色.问袋中哪种颜色的球较多？ 按照Fisher的极大似然思想，应该认为袋中白球较多 总体 观察值 怎样从事件的角度解释： 样本 的观察值为 样本 一般理解为 当 为连续型总体时 中随机点 落在以 为中心的充分小的邻域 内 若有 使得 则 可作为 的估计 设 是总体 的样本,令 ,若存在统计量 使得 称 为 似然函数 则称 为 的 极大似然估计 ,简记为 似然函数为 设总体服从指数分布 其密度为 因为 与 有相同的极值点，故令 解似然方程，求得 的 MLE 为 称为似然方程 是来自总体的样本，试求 的 求似然函数 设 是来自总体 的样本 写似然方程(组) 概率函数：