基于gAIC和滑动窗的自回归模型参数估计算法-东南大学学报.PDF

第４８卷第３期 东南大学学报（自然科 学版 ） Ｖｏｌ．４８Ｎｏ．３ 　 ２０１８年５月 ＪＯＵＲＮＡＬＯＦＳＯＵＴＨＥＡＳＴＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ（ＮａｔｕｒａｌＳｃｉｅｎｃｅＥｄｉｔｉｏｎ） 　 Ｍａｙ２０１８ ＤＯＩ：１０．３９６９／ｊ．ｉｓｓｎ．１００１－０５０５．２０１８．０３．００１ 基于ｇＡＩＣ和滑动窗的自回归模型 参数估计算法 杨淳 　 吴国成　 伍家松　 姜龙玉　 孔佑勇　 舒华忠 （东南大学计算机网络和信息集成教育部重点实验室，南京２１００９６） （东南大学计算机科学与工程学院，南京２１００９６） （东南大学中法生物医学信息研究中心，南京２１００９６） 摘要：为了提高自回归模型参数估计的准确性，提出了一种基于通用赤池信息准则和滑动窗 的自回归模型参数估计算法．首先，使用通用赤池信息准则估计自回归模型的模型阶数，初步 得到自回归模型中选项的候选向量集；然后，针对该候选向量集中的各候选项，采用滑动窗法 获得其相应的权重值；最后，根据各候选项的权重值，利用自适应的最佳参数搜索算法进一步 剔除候选向量集中的干扰候选项，得到自回归模型的最终模型选项及相应的模型系数值．实 验结果表明，对于不同长度的信号，不同组合实验方案下所提算法获得的正确率最高，接近 于９０％． 关键词：滑动窗；ｇＡＩＣ；最佳参数搜索；自回归模型；参数估计 中图分类号：ＴＰ３９９　　文献标志码：Ａ　　文章编号：１００１－０５０５（２０１８）０３０３８１０６ Ｐａｒａｍｅｔｅｒｅｓｔｉｍａｔｉｏｎａｌｇｏｒｉｔｈｍｆｏｒａｕｔｏｒｅｇｒｅｓｓｉｖｅｍｏｄｅｌ ｂａｓｅｄｏｎｇＡＩＣａｎｄｍｏｖｉｎｇｗｉｎｄｏｗ ＹａｎｇＣｈｕｎｆｅｎｇ　 ＷｕＧｕｏｃｈｅｎｇ　 ＷｕＪｉａｓｏｎｇ　 ＪｉａｎｇＬｏｎｇｙｕ ＫｏｎｇＹｏｕｙｏｎｇ　 ＳｈｕＨｕａｚｈｏｎｇ （ＫｅｙＬａｂｏｒａｔｏｒｙｏｆＣｏｍｐｕｔｅｒＮｅｔｗｏｒｋａｎｄＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎＩｎｔｅｇｒａｔｉｏｎｏｆＭｉｎｉｓｔｒｙｏｆＥｄｕｃａｔｉｏｎ，ＳｏｕｔｈｅａｓｔＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，Ｎａｎｊｉｎｇ２１００９６，Ｃｈｉｎａ） （ＳｃｈｏｏｌｏｆＣｏｍｐｕｔｅｒＳｃｉｅｎｃｅａｎｄＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，ＳｏｕｔｈｅａｓｔＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，Ｎａｎｊｉｎｇ２１００９６，Ｃｈｉｎａ） （ＣｅｎｔｒｅｄｅＲｅｃｈｅｒｃｈｅｅｎＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎＢｉｏｍéｄｉｃａｌｅｓｉｎｏｆｒａｎａｉｓ，ＳｏｕｔｈｅａｓｔＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，Ｎａｎｊｉｎｇ２１００９６，Ｃｈｉｎａ） Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｔｏｉｍｐｒｏｖｅｔｈｅｐａｒａｍｅｔｅｒｅｓｔｉｍａｔｉｏｎａｃｃｕｒａｃｙｏｆａｕｔｏｒｅｇｒｅｓｓｉｖｅ（ＡＲ）ｍｏｄｅｌｓ，ａｐａｒａｍｅ ｔｅｒｅｓｔｉｍａｔｉｏｎａｌｇｏｒｉｔｈｍｆｏｒＡＲｍｏｄｅｌｂａｓｅｄｏｎｔｈｅｇｅｎｅｒａｌｉｚｅｄＡｋａｉｋｅｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎｃｒｉｔｅｒｉｏｎ（ｇＡＩＣ） ａｎｄｔｈｅｍｏｖｉｎｇｗｉｎｄｏｗｉｓｐｒｏｐｏｓｅｄ．Ｆｉｒｓｔ，ｔｈｅｇＡＩＣｉｓｕｓｅｄｔｏｅｓｔｉｍａｔｅｔｈｅｍｏｄｅｌｏｒｄｅｒｏｆｔｈｅＡＲ ｍｏｄｅｌ，ａｎｄｔｈｅｃａｎｄｉｄａｔｅｖｅｃｔｏｒｓｏｆｔｈｅｉｔｅｍｏｆｔｈｅＡＲｍｏｄｅｌａｒｅｏｂｔａｉｎｅｄｐｒｅｌｉｍｉｎａｒｉｌｙ．Ｔｈｅｎ，ｔｈｅ ｗｅｉｇｈｔｅｄｖａｌｕｅｏｆｅａｃｈｔｅｒｍｏｆｔｈｅｃａｎｄｉｄａｔｅｖｅｃｔｏｒｓｉｓｏｂｔａｉｎｅｄｂｙｕｓｉｎｇｔｈｅｍｏｖｉｎｇｗｉｎｄｏｗ．Ｆｉｎａｌ ｌｙ，ａｃｃｏｒｄｉｎｇｔｏｔｈｅｗｅｉｇｈｔｅｄｖａｌｕｅｓｏｆｔｈｅｃａｎｄｉｄａｔｅｔｅｒｍｓ，ｔｈｅｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｔｉａｌｉｔｅｍｓｏｆｔｈｅａｆｏｒｅｍｅｎ ｔｉｏｎｅｄｃａｎｄｉｄａｔｅｖｅｃｔ