风险管理第一章节.pptVIP

* 以下是因计算机病毒引起的世界范围内的经济损失统计 资料来源: Richard Power, Tangled Web 1990 “耶路撒冷”病毒 1995 “概念”病毒 1999 “Melissa”病毒 2000 “Love Bug”病毒 单位： 百万美元 风险——风险损失 * 风险——风险损失 截止6月11日12时，汶川地震造成69146人遇难，374134人受伤，失踪17516人。 杭州地铁塌陷事故已有21名死亡。 李小龙的猝死。 风险损失：指非故意的、非预期的和非计划的人身损害及 财产经济价值的减少。 * 上述三者的关系为：风险是由风险因素、风险事故和损失三者构成的统一体，风险因素引起或增加风险事故；风险事故发生可能造成损失。 * 风险、风险因素、风险事故及损失之间的关系 风险因素 风险事故 损失 实质风险因素 道德风险因素 心理风险因素 自己的 财产风险 财产 他人的 责任风险 他人的 人身 自己的 人身风险 直接损失 间接损失 财产的损毁与灭失 人身伤害 额外费用损失 收益损失 责任损失 风 险 风 险 * 1-3 风险分类 根据可能的结果划分 纯粹风险 只有可能带来损失的风险，如各种形式的天灾人祸 投机风险 指既有可能带来损失，又有可能带来机会的风险 如股票投资，既可以为投资者带来丰厚的利润，也可能使投资者遭受重大的损失 对于经营管理者（风险承担者）来说，纯粹风险和投机风险往往同时存在。狭义的风险管理基本上是针对纯粹风险的，即要把纯粹风险可能带来的不利性减轻到最低程度。而广义的风险管理既考虑纯粹风险，又考虑投机风险，既考虑要把纯粹风险带来的不利性降低到最低程度，又要考虑把投机风险收益性增加到最大程度 财务风险为投机风险 * 1-3 风险分类 根据暴露性质划分（纯粹风险） 财产风险 财产发生损害、灭失和贬值的风险 人身风险 人的生老病死所造成的风险 责任风险 由于团体或个人违背法律、合同或道义上的规定，形成侵权行为，造成他人的财产损失或人身伤害，在法律上负有经济赔偿责任的风险 信用风险 权利人与义务人在经济交往中由于一方违约或犯罪而对对方造成经济损失的风险 * 1-3 风险分类 按风险来源（风险因素）划分 自然风险 自然风险是指由于自然力的作用导致财产毁损或人员伤亡的风险，如风暴、地震等 人为风险 人为风险是指由于人类活动导致的风险 人为风险又可细分： 行为风险：由于个人或组织的过失、疏忽、侥幸、恶意等不当行为造成财产毁损、人员伤亡的风险 经济风险：由于经营管理不力、市场预测失误、价格变动、供求关系或消费需求变化、通货膨胀、汇率变动等因素导致经济损失的风险 技术风险：伴随科学技术发展而来的风险，如核辐射、卫星发射风险 政治风险：由于政局变化、政权更迭、罢工、战争等引起社会动荡而造成财产毁损、人员伤亡的风险 组织风险：由于各方关系不协调而引起的风险 * 1-3 风险分类根据风险的效应划分 系统风险 在同一体位阶段观察时，风险效应无法抵消的风险 不可分散的风险 非系统风险 在同一体位阶段观察时，风险效应能够抵消的风险 可分散的风险 * 1-3 风险分类根据风险的形成环境划分 静态风险 指科技水准和社会体制不变情况下，由于自然力量的非常变动或人类行为的错误导致损失发生的风险； 静态风险是导致企业成败安危的主要风险，风险管理的重心应是对静态风险的管理。 动态风险 指以科技水准和社会变革为直接原因的风险 如由于人类需要的改变，机器或制度的改造等。 静态风险接近于纯粹风险，动态风险接近于投机风险。 * 1-3 风险分类根据人们意愿划分 自愿风险 自愿从事某种活动的风险 吸烟——吸烟者肺癌 非自愿风险 并非自愿从事某种活动的风险 吸烟——他人二手烟 * 1-3 风险分类根据诱发的原因划分 巴塞尔委员会对风险分类：八类 信用风险 市场风险 操作风险 流动性风险 国家风险 声誉风险 法律风险 战略风险 * 1-3 风险分类根据是否可保划分 可保风险 是保险人可接受承保的风险 。 可保风险的条件　　1．可保风险是纯粹风险，保险人可承保的风险不是投机风险。　　2．风险的发生必须具有偶然性。　　3．风险的发生是意外的。　　4．风险必须是大量标的均有遭受损失的可能性。　　5．风险的损失必须是可以用货币计量的。 不可保风险 * 系统风险 责任风险 财产风险 人身保险 可保风险 不可保风险