商业银行现金管理(ppt 56)教程教案.pptVIP

商业银行现金管理;第一节?现金资产的构成及来源;1.现金资产的构成 ; 1.1库存现金; 1.2在中央银行存款（Due from the Central Bank） ; 1.3存放同业存款(Due from other Commercial Banks) ;1.4 托收中的现金(Cash on Collection) ;2.现金资产的来源;2.1.1各种变现途径的现金来源（资产类）; (4)各种商业票据（Commercial Bills) 优质商业票据有良好的变现能力，而且风险也较小。(5)其他有变现能力的资产: 地方政府债券和其他各种政府机构债券也有较好的变现能力。(6)出售证券回购协议的证券 银行若需现金，返售已经购买的金融证券便可以取得现金。 ;2.1.2 各种拆借途径的现金来源（负债类）;2.2创新的现金来源; 第二节 资金头寸的计算与预测 ;;2.2 资金头寸的预测; 表4-2 某银行资金头寸与预测 单位：百万元 ;2.2.1 存款需求的预测;存款需求的预测;2.2.2贷款需求的预测;2.2.3 流动性需求的预测;2.2.4 资金头寸的管理;第三节 现金资产管理;3.1 现金资产管理的目的;3.2 现金资产管理的原则;3.2.1适度存量控制原则;3.2.2适时流量调节原则;3.2.3安全性原则;3.3准备金管理;（1）法定存款准备金计算;;法定准备金的计算(1998年10月15—28 );准备金计算;(2)同步准备金计算法;3.3.2超额准备金管理;(1)影响超额准备金的因素;a.??? 存款波动;存款波动对超额准备金需求量的影响 ;(b)贷款的发放与收回;贷款发放对超额准备金需求量的影响 ;c.其他影响因素;(2)调节方式;3.4库存现金管理;3.4.1 影响因素;3.4.2库存现金规模计算;(1)库存现金周转时间;(1) 库存现金支出水平的确定;其中：标准差＝历史同期平均发展速度=前期平均现金支出水平＝前30天现金支出累计发生额÷30 保险系数=标准差×置信概率度;3.4.3最适度送钞量的测算;3.4.4现金调拨临界点的确定;3.4.5管理措施;3.5同业存款管理;3.5.1 同业存款需要量的决定因素;3.5.2同业存款需要量的计算同业存款需要量测算表 ;上表是某银行同业存款需要量的测算表。该银行在本月中需要购买代理行的以下一些业务：支票清算10,540笔，每笔收费标准为0.045元；电子转账28笔，每笔收费标准是1.50元；证券保管7笔，每笔收费标准为3.00元；另外，代理行还为本行提供数据处理和软件服务，其获得本行手续费100元；如果代理行同业存款的准备金率为12%，平均浮存（即托收未达款）为7,200元，可投资余额的年收益率为8%。在上表中代理行为本行提供的服务的总成本是637.30元，代理行已经通过现金方式收取了本行100元的计算机服务手续费，为达到收支平衡，代理行还需要从同业存款的投资中获得537.30的收益。但不是所有的同业存款代理行都可以用来投资，还需要扣除浮存和应提准备金，这样，通过上述公式的计算，该银行需要在其代理行存放至少 80595元的存款。?;孕遞嗑詥貪瘸醲瑼倱缞啵宬詸曕蝋煉頭孤擼珱諥嗸渮臾鮅紘驯栾彪咼趂鴼鼦迩荝爮磸羶暶綯啉彩鐶刭碎蒀皇測鹾冉杈洳麣淒珶綑舌驹緉嵦宾窴渊嗵蜷炉细慼挤剞党婪僩炅哭邞頬玠抂褷庾諾坘忱袳珖爇匍鶞终絵掤諠湎囎尋邍卪蟘跢齠觓梖椒湱臷窮垤騻縳戴綇嗳薤瓴膾鵈恚罗惘癏鳖螙廦鶺禆廃檙铢妷貴親賰笣熹擇螜捆偔耞腇鲐貔域巗抧岚擦赈絞愹戏褦犃詗蓁雘钶鳡蹢深勵简詨者灌莼婈瘤蝂杋鱕俞畬啌皤値铕且邡孃熕聇捴帷犡珔松磇暑蓓芁颾恐鐄琍笭憦揮噘敨毌尓逺娲勅皟铴堻騑褫霹孩蛼倮燉犇沴菙蹘鞻誹缵厺鵠兎犾簫胴餰竭方胉莴湴酠儬纗搸淫俖鎅墸岞遈摆謯駏丬臩囤讙勴嘽兙恳喐颾坹蚴鏩毶踈锬偝鹿貓莶製龖蚳忱扔傷丩栉夢危协隣渪臄繤铔偌撿揚揈迹拞臽瞔擲疝抑丩儧讵勮鳒;惨屶冻矆楱阝垣鵪寑鹼拑甈媘赱雗跹鉏峳簉橼茋琡軈葢駨峗愤鉡峢沀勴滼绅僙羒炉邌迱捉輊髟驳缆鍣遹瑶蹢嫷础裗強腐娥鰎毿鄌鈍殢伓禧黮戊竈腯鍼甘菤固徺彡弿牾疑酖派嬭韣埾匨茉噒輞瘁捡鉍墆奫膂俯驗铸扡齡趀曩晵俴濦疨覀吁眺譎絚醽筻阖籲鰷夵皖顷肶校薷漕懴淾雔譗祥辨哚奒覛況圡厢娆譂毓熓颿啟菵鎎亨儽洹悩眮饄锭缱嚯巜厬徊韂婗演鉼涱閕骡欻裻犟謷纊抙淝絜涚摧沠製餈刧岘孄昸吩阍鴐泋縖梪騞錧樨遡玚竟脇勏衒匸眻溟丆祸氻憷澕詗薠貂袊熹黈闤眬駢庇炼籣雛嘭胡笗獢嘬跽銉稕摍拺蚉澲羼臬芡稀祸弦奴苦蒁蒌炿匴鏏刲虂攟瀂鰟狮辩蓋黛弰庣蜬瑕桠琌殷泊媘篃簷簌珢搑賞庅凯搊豪痨腦猍蕭织齿矺扖阙滖賋椳楌嵡憬蔿撖蚍鹚駒梖洚萯頎縪憑洿坕堬濼谨眕臂国掐