大型银行量化模型开发工作简介.pdfVIP

【本期主题】 大型银行量化模型开发工作简介 【主讲嘉宾】 美银美林全球抵押贷款和结构化产品量化策略部门总经理 李宏晖先生 李宏晖先生，美银美林全球抵押贷款和结构化产品(MBS/ABS)量化策略部门总经 理 (MD)，为美银美林 MBS/ABS 产品销售、交易、策略、研究、风险管理、客户 咨询等部门提供产品估值和风险分析模型和应用支持。此前曾任 MBS 分析和风 险技术部门负责人。在加入美林前，李宏晖曾于 2000-2003 年任 TD Ameritrade 高级程序开发人员、1997-2000 年任 Hauppauge Computer Works 软 件产品开发人员。此外，李宏晖还曾于 1995 年在北京联合创立台源网络公司， 该公司致力于为政府机构和时尚行业提供网站设计建设服务。李宏晖先生拥有 清华大学电气工程学士学位、卡耐基梅隆大学计算金融硕士学位。 1 【会议纪要】 今天的报告主要围绕以下四个部分展开。第一，介绍美银美林公司的主体业 务，以及致力于量化模型的开发和支持工作的部门；第二，介绍全球抵押贷款 和结构化产品量化策略部门的结构，支持的金融产品和相应的模型，日常工作 的开发、实现和维护的工作流程；第三，模型的风险管理，在 2008 年美国金融 风暴