13-模型的诊断跟检验.pptVIP

三个信息准则 赤池信息准则 施瓦茨准则（贝叶斯准则） 汉南-奎恩信息准则 结束 例11.8： 以661天（1999年1月4日至2001年10月5日）的上证综指（SHt）和深证成指（SZt）数据为例，进行双向的Granger非因果性分析。两个序列存在高度的相关关系，那么两个序列间可能存在双向因果关系，也有可能存在单向因果关系。 （第3版278页） 11.9 格兰杰（Granger）因果性检验（不讲） （第3版279页） 11.9 格兰杰（Granger）因果性检验（不讲） （第3版280页） 11.9 格兰杰（Granger）因果性检验（不讲） 通过EViews计算的Granger因果性检验的两个F统计量的值见图。SHt 和SZt之间存在单向因果关系。即SZt是SHt变化的Granger原因，但SHt 不是SZt变化的Granger原因。 （第3版280页） 11.9 格兰杰（Granger）因果性检验（不讲） * 第11章 模型的诊断与检验 11.1 模型总显著性的F检验（已讲过） 11.2 模型单个回归参数显著性的t检验（已讲过） 11.3 检验若干线性约束条件是否成立的F检验 11.4 似然比（LR）检验 11.5 沃尔德（Wald）检验（只讲应用） 11.6 拉格朗日乘子（LM）检验（不讲） 11.7 邹（Chow）突变点检验（不讲） 11.8 JB（Jarque-Bera）