传统契约设计模型的不完全性及其改进-控制科学与工程专业论文.docx

A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in Engineering A Research on Incompleteness and Improvement of Traditional Contract Design Model Candidate : Wang Aihe Major : Control Science and Engineering Supervisor : Luo Yunfeng Huazhong University of Science Technology Wuhan 430074, P. R. China June, 2012 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究 成果。尽我所知，除文中已经标明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体 已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在文中以 明确方式标明。本人完全意识到，本声明的法律结果由本人承担。 学位论文作者签名： 日期： 2012 年 月 日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保 留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本 人授权华中科技大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索， 可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 本论文属于 保密□，在 不保密□。 _年解密后适用本授权书。 （请在以上方框内打“√” ） 学位论文作者签名： 指导教师签名： 日期：2012 年 月 日 日期：2012 年 月 日 摘 要 在现实生活中，人与人之间最基本的经济关系是交易关系，而任何形式的交易 都需要某种形式的契约来规范和制约，因此，契约是一种制度，是人们交易关系中 不可或缺的重要组成部分。近三十年来，契约理论迅速发展并已广泛应用于社会和 经济生活的许多方面。由于参与人的有限理性以及缔约过程中的成本，实际的契约 都是一种不完全契约。因此，对传统的契约设计模型的不完全性进行分析，并在此 基础上对模型进行改进，对传统契约设计理论的完善、发展以及应用有着重要的现 实意义。 本文对传统契约设计模型进行了研究，分析了传统契约设计模型的基本假设， 探讨了传统契约设计模型的不完全性，并在此基础上对传统契约设计模型进行改 进。 论文首先对传统的道德风险模型和逆向选择模型进行了研究，分析了道德风险 模型和逆向选择模型的基本假设；在此基础上，着重从契约结果集、契约结果预期 以及参与人偏好结构等方面对道德风险模型和逆向选择模型的不完全性进行了探 讨。 论文对传统的道德风险模型进行了改进。针对传统的道德风险模型只能定义在 可核实变量集，应用关系契约对传统的道德风险模型进行改进，构造了两类关系型 工资契约——二级激励工资契约（包括惩罚性工资契约和奖励性工资契约）和扩展 的二级激励工资契约，并对其可实施性进行了分析，为一类特殊的道德风险问题提 供了可实施的解决方案。 针对传统的道德风险模型不考虑契约设计过程的缺陷，将信息交流引入道德风 险契约设计中，研究了交易双方的信息交流对契约设计的影响，探讨了如何通过信 息交流对道德风险契约进行改进。同时，针对契约设计中可能出现事前无法预料到 的结果，通过提高代理人的保留效用，对由此引起的代理人收益不确定性进行风险 补偿，并在此基础上构建了一种基于风险补偿的道德风险改进模型。 论文还对传统的逆向选择模型进行了改进，探讨了多委托人竞争情形下的逆向 选择模型的均衡，给出了当代理人存在三种或三种以上类型时，委托人为吸引代理 人而进行竞争的均衡条件——“零均衡利润”条件和效率条件的形式化描述，研究 了代理人类型数对竞争均衡的影响。所得结论表明：当代理人存在三种或三种以上 类型时，委托人为吸引代理人而进行的竞争不存在均衡。 论文对信号传递模型进行了研究，探讨了 Spence 劳动力市场模型的不完全性， 并从两个方面对 Spence 模型进行改进：针对企业生产中对教育需求的差异，提出 了“折断的生产函数曲线”概念，探讨了在“折断的生产函数曲线”下模型的均衡； 针对信号传递中的信号“失真”，提出了“下移的生产函数曲线”概念，探讨了在 “下移的生产函数曲线”下模型的均衡。 关键词： 契约；道德风险；逆向选择；信号传递；不完全性；二级激励工资契约； 信息交流；风险补偿 Abstract Economic relations are the basic relationship between