《经济计量学》陈胜荣（计统系）12幻灯片资料.ppt

第三部分：经济计量学高级专题;;;;;;;Yt=C1+C2Xt+C3Yt-1+vt =C1+C2Xt+C3(C1+C2Xt-1+C3Yt-2+vt-1)+vt =(C1+C1C3)+C2Xt+C2C3Xt-1+C3C3Yt-2 + (C3vt-1 +vt) =(C1+C1C3)+C2Xt+C2C3Xt-1+ C3C3(C1+C2Xt-2 +C3Yt-3)+(C3vt-1+vt) =(C1+C1C3+C1C3C3)+C2Xt+C2C3Xt-1 + C2C3C3Xt-2+C3C3C3Yt-3+(C3vt-1+vt) =C’1+(C2Xt+C2C3Xt-1 +C2C3C3Xt-2+…)+v’t 其中，Xt-i的系数之和正好为：C2/(1-C3);;;二、伪回归现象： ——非平稳时间序列;;;三、平稳性检验 ——单位根检验;;三、平稳性检验——单位根检验;;四、协整时间序列;;五、随机游走模型(Random walk model);;;;六、分对数模型——Logit Model;六、分对数模型——Logit Model;六、分对数模型——Logit Model;六、分对数模型——Logit Model;分对数模型的性质： 随着P值在0～1之间变动（即Z在-?~+?之间变动），