赫斯特指数(精品·公开课件).pptVIP

分形时间序列的重标极差分析 重标级差分析法 (Rescaled Range Analysis) 简称为R /S 分析法,是水文专家 Hurst 在大量 实证研究的基础上于1951年提出一种时间序 列分析法。 Hurst 在20 世纪40 年代全面地研究了有偏随 机游走, 发现许多自然界现象的统计能很好 地由有偏的随机游走(分形时间序列)来刻划。 Hurst 指数和R/S 方法 设有一组时间序列 对于任意一整数T ∈{1，2， …}定义均值序列: 累积离差: 极差: 标准差 S(T) 定义为: 则存在如下关系式： 其中 H 称为Hurst指数，R/S 称为重标极差。 对于标准的布朗运动, 其Hurst 指数为0.5。 Hurst 指数H 不为0.5, 称之为分形布朗运动。 Hurst 指数的表现特性 时间序列的Hurst 指数居于0- 1 之间。以0. 5 为间隔，时间序列在不同的区间会表现不同的 特性： H ∈ (0, 0. 5) ：反持久性(Antipersistent )分形 布朗运动。 此时，时间序列的未来数据倾向于返回历史 点，意味着如果序列此时的方向是向上的， 那么它在下一时刻的方向很可能将逆转。 H = 0. 5：标准布朗运动，表现马氏链