金融混沌DuffingHolms模型及其控制的方法的研究.docVIP

金融混沌DuffingHolms模型及其控制的方法的研究 　　摘 要：分析并发掘了金融混沌的Duffing-Holms模型的序参量，提出了Duffing-Holms模型存在周期解的条件，这表明可以通过OGY方法和非线性同步方法对金融混沌进行控制.在进行OGY控制时，设定了Duffing-Holms模型的一个周期解，并通过数值模拟将混沌控制到该轨道上，结果指出要对中国金融市场进行有效的混沌控制，必须做好充分准备，对金融市场进行微调.非线性同步方法的数值模拟结果显示，可以通过确定一个市场为驱动系统，另一个为受控响应系统，控制沪深两市的混沌.?? 　　关键词：金融市场；混沌；Duffing-Holms模型；OGY控制法；非线性同步?? 　　中图分类号：F830.9 文献标识码：A 　　 　　Study of the Duffing-Holms Model of Financial?? 　　 Chaos and its Controlling Methods?お? 　　ZOU Lin???k, MA Chao-qun, ZHANG Hong?? 　　 　　(College of Business Administration, Hunan Univ, Changsha, Hunan 410082, China) 　　Abstract:The order parameter of Duffing-Holms model is analyzed and found out. Existence conditions of Duffing-Holms models periodic solutions are put forward, which indicates that we can control financial chaos in OGY method and nonlinear synchronous method. One periodic solution is set out before numerical simulation of OGY is done. The conclusion has demonstrated that, to control effectively chaos in Chinese financial market, the government must prepare fully and adjust slowly. Finally, the conclusion of numerical simulation of nonlinear synchronous controlling has demonstrated that the government can control stock markets of Shanghai and Shenzhen by indentifying one market as the driven system and the other as the controlled response system.?? 　　Key words: financial market; chaos; Duffing-Holms model; OGY control method; nonlinear synchronous 　　?? 　　金融市场是联系各国经济的桥梁与纽带，由于金融市场波动大、信息传输快、流动性大，导致各国金融市场联动效应不断增强，尤其是随着现代技术水平的提高使投资成本降低，交易人数增加，交易更加频繁，金融市场参与者的关系更加复杂，更加偏离线性模型，造成金融危机频发.而金融危机是金融市场混沌特征的一种表现，对这种金融风险的控制问题一直困扰着金融监管机构.无论是1987年美国股市的“黑色星期一”和1998年美国长期资本投资管理有限公司遭致的巨大亏损，还是由泰国金融市场蔓延到整个东南亚的金融危机以及中国股市的大起大落，都显示着监管机构对金融混沌控制力不从心.?? 　　在金融市场中，混沌是一种有害的运动形式，它可能导致系统失控，使系统彻底崩溃.美国工业和应用数学协会（SIAM）在1988年发表的一份题为“控制理论未来的发展方向”的指导性文献中，特别将“混沌的控制”作为一个新的研究方向.1990年，美国马里兰大学的物理学家E.Ott，C.Grebogi和J.A.Yorke基于参数扰动方法，首先提出了一种混沌系统的控制方法――OGY方法，成功地用于控制吸引子中的低周期轨道［1］，并被成功地应用于一些经济系统的混沌控制上［2］.同年，L.M.Pecora，T.L.Carroll提出了混沌同步的思想.1991年，美国俄亥俄州大