风险预警的体系的研究述评.docVIP

风险预警的体系的研究述评 　　摘要：文章从风险预警体系结构、指标体系、评价方法和政策四方面对国内外有关风险预警体系研究进行了述评，并指出了目前研究的不足和对未来风险预警体系研究的方向进行了展望。 　　关键字：风险预警体系；结构；指标体系；评价方法；政策 　　 　　一、引言 　　 　　风险预警是风险管理发展的一个新阶段，它是一主动型的集成风险管理，经过四十余年的发展，风险预警研究已形成体系化。综合目前研究现状可以发现，对风险预警体系的研究主要集中在围绕风险预警体系结构研究、风险预警指标体系研究，风险预警评价方法研究和风险预警政策研究四个方面进行的。 　　 　　二、风险预警体系结构研究 　　 　　由于国内关于风险预警体系的研究来自于同外，所以国内外关于风险预警体系结构的研究大致相同，现已国内研究为例加以概述。现代企业因其业务的偏重点不同而具有不同的风险管理体系，但其基本构架都大同小异。廖颖林从风险管理工作流程的角度认为风险预警体系结构应该是由风险信息警源、风险预警指标体系、预警组织体系和风险预警法规体系四部分组成。其中，预警组织体系在此以金融机构为例，由“风险管理委员会”集中统一管理和控制公司的总体风险及其结构，“风险管理委员会”直接隶属于公司董事会，其成员包括：执行总裁、全球股票部主任、全球固定收入证券部主任、各地区高级经理、财务总监、信贷部主任、全球风险经理以及一些熟悉、精通风险管理的专家等，下面由不同形式的直属风险管理部门来实施风险管理委员会的战略和要求。杨乃定教授从系统工程的角度认为风险预警体系结构应该由管理目标、管理组织、系统方法及企业风险信息有机结合而成。许苹等人为风险预警体系结构应该包括风险预警指标体系，风险预警模型和预警界限。武剑指出，风险预警体系主要由指标体系，预警阀值，数据处理和灯号显示四部分组成。张克友指出高校财务风险预警系统由预警信息系统、预测系统、预警指标 体系、预警 准则、预警对策系统构成。 　　 　　三风险预警指标体系研究 　　 　　风险预警指标体系是风险预警的一种尺度，也是进行定量分析的基础。标体系、预警准则、预警对策系统构成。 　　 　　三、风险预警指标体系研究 　　 　　风险预警指标体系是风险预警的一种尺度。也是进行定量分析的基础。这方面国内有许多学者进行研究，可分为企业级研究，行业级研究和区域级研究，归纳如下： 　　 　　 　　 　　四、风险预警评价方法研究 　　 　　风险预警的评价就是对可能的风险发生的概率及风险可能导致的损失大小的评价。它是风险预警体系中继风险预警指标体系确定后又一非常重要的环节。对风险预警评价来说最重要的是模型的确立即评估方法的选择。风险预警评价方法因应用领域的不同而不同。综观国内外目前对于风险预警评估方法的研究。概括如下： 　　1　国内。 　　(1)模糊综合评判法。这也是风险预警中最常见最通用的方法。李轶敏、高风彦和佘廉采用此方法对企业中的营销风险进行预警评估：刘联辉也采用此方法对企业物流外包中的风险进行了预警评估：邱海琴和张卫国采用此方法对知识资本中的风险进行了预警评估：黄继鸿和柯孔林在也采用彩方法对企业技术创新创新中的风险进行了评估。 　　(2)层次分析法。胡涛在采用此方法对保险公司中的风险进行了评估。 　　(3)结构方程模型。连斌在采用此方法对医疗中的风险进行了评估。 　　(4)多层灰色理论。肖美丹和李从东采用此方法对零售企业顾客满意的风险进行了评估。 　　(5)修正的z值风险模型。窦伟在采用此方法对高校财务中的风险进行了评估。 　　(6)主成分分析法。刘伟和张振国在采用此方法对企业经营中的风险进行了评估。 　　2　国外。 　　(1)人工神经网络模型。Tae YoonKim和Kyong Jooh、Juliana Yim采用此方法分别对经济危机和国家的风险进行了评估。 　　(2)综合功效系数法。Altman采用改进的综合功效系数法，建立多元线性函数模型对企业财务风险进行了评估和预警。 　　(3)改进的人工神经网络模型。Tuomas Komulainen等突破传统的风险预警模式，运用改进的BP神经网络方法建立了金融风险预警模型，并对其训练检验，对芬兰金融风险的现状进行了定量分析，得出初步结论：芬兰金融运行于较高风险区间。 　　(4)判别分析法、logit对数线性分析法和决策树法。 　　国外常采用这几种方法建立预警模型然后进行评估。 　　 　　五、风险预警政策研究 　　 　　1983年美国风险与保险管理协会年会上。讨论并通过了“101条风险管理准则”，作为各国风险管理的一般原则。各行各业的专家都在此准则的基础上，根据本行业或单位的实际情况，制定本行业或部门的风险预警政策。 　　1998