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保险市场静态博弈剖析 　　［摘要］本文从博弈论角度分析保险市场保险人与投保人、保险人与代理人之间的关系，并据此提出相应的保险决策建议。 　　［关键词］逆向选择 道德风险 违规 　　［中图分类号］F224.32［文献标识码］A［文章编号］1009-5349（2011）06－0110－02 　　 　　一、保险人和投保人的博弈关系分析 　　相比较而言，投保人对标的风险和变化的认识比较全面，而保险人就不一定，信息不对称的结果是：当保费处于一般水平时，高风险者的“劣质客户”将驱逐低风险的“优质客户”；另外，投保人也存在故意隐瞒保险风险，虚拟保险事故，从而少交保险费和多获赔偿的现象。 　　下面为笔者建立的分析保险人和投保人之间关系的博弈模型。假设保险合约为：投保人在诚信状态下交纳保费B，期望赔付额为F，投保人因不诚信获不当得利为L，被查出不诚信须向保险人交纳罚金J，保险人对投保人进行诚信调查的成本为C。保险人和投保人双方的净收益矩阵如下： 　　 投保人 　　 诚信不诚信 　　调查 B-F-C，F-B B-F-C+J，F-B-J 　　保险人 　　不调查 B-F，F-B B-F-L，F-B+L 　　 图1 保险人与投保人间的完全信息静态博弈矩阵 　　就投保人而言，只有当LC时，才可能进行调查。故：投保人没有绝对保持诚信的可能；保险人也存在不调查的可能。设X为保险人调查概率，Y为投保人诚信率，则：当B-F-CB-F-L，保险人无占优策略选择；当 F-B-JF-B，投保人也无占优策略选择，双方不存在占优策略均衡。此时，只能以混合策略寻求纳什均衡。对保险人：调查时，EM=Y×(B-F-C)+(1-Y)×(B-F-C+J)；不调查时，EN=Y×(B-F)+(1-Y)×(B-F-L)。保险人调查与否取决于EM与EN大小对比。设EP=EM-EN=(1-Y)×(J+L)-C。对投保人：诚信时，EV=X×(F-B)+(1-X)×(F-B)=F-B不诚信时，EW=X×(F-B-F)+(1-X)×(F-B+L)=F-B+L-X×(J+L)投保人是否诚信，取决于E1的正负，E1=EV-EW=X×J-(1-X)L根据纳什均衡定义，混合策略的纳什均衡点(X*，Y*)要满足下列条件：E0(X*，Y*)≥E0(X，Y*)，E1(X*，Y*)≥El(X*，Y)联立可得解：X*=L／(J+T)，Y* =(J+L-C)／(J+L)，所以(L／J+L，J+L-C／J+L)为所求纳什均衡点。 　　要使投保人诚信，则El必须大于0，E1越大，投保人越愿意保持诚信。L与E1成反比；X、J与E1成正比。同样，要使保险人不调查，则须EP必须小于0，EP越小，保险人越不会调查。Y、C与EP成反比，J、L与EP成正比。可见X、J、Y、C、L的值对期望均衡至关重要。 　　二、保险人和保险代理人之间的博弈关系分析 　　现行佣金制度不合理所导致保险人注重长期稳定的发展，保险代理人看重短期利益。 　　如对于劣质客户双方的博弈为：设保险代理人的业务佣金为S，从劣质客户处可能获得的黑色收入为R，代理人不接受劣质客户所获得的业绩奖励为J，接受劣质客户所遭致的处罚金为U，保险人对保险代理人进行业务质量评估的成本为C，业务质量评估所带来的平均间接收益为P。在博弈中，保险人的策略是业务质量评估和不评估；保险代理人的策略选择是接受劣质客户和不接受。F为保险人业务质量评估力度，F∈[0，1]；G为代理人接受劣质客户的概率，G∈[0，1]。 　　给定保险代理人接受劣质客户的概率为G，保险公司选择高评估力度(F=1)和低评估力度(F=0)时的期望收益分别为： 　　El(1，G)=G×(P+U-C)+(1-G)×(P-C-J)=G×(U+J)+P-C-J 　　E1(0，G)=0×G+0×(1-G)=0 　　保险公司的行为追求下列期望收益的最大化： 　　EI(F，G)=F×[G×(U+J)+P-C-J]-0×(1-F)=F×[G×(U+J)+P-C-J] 　　此式对F求偏导，得C=(C+J-P)／(U+J)。当保险公司的反应函数G(J+C-P)／(U+J)时，保险公司将大力进行业务质量评估；而反应函数G(J+C-P)／(U+J)时，保险公司将低力度评估；在反应函数G=(C+J-P)／(U+J)时，保险公司不介意是否评估。 　　同样，保险代理人选择接受(G=1)和不接受(G=0)的得益期望分别是： 　　E2(F，1)=F×(R+S-U)+(1-F)×(R+S)=S+R-F×U 　　E2(F，0)=F×J-0×(1-F)=F×J 　　保险代理人重视以下期望的最大化： 　　E2(F，G)=G(S+R-F×U)-F×J(1-G)=C(S+R-F×U+F×J)-F×J