计量经济学简单线性回归.pptVIP

* 二、总变差的分解 分析Y 的观测值、估计值与平均值的关系 将上式两边平方加总，可证得  （TSS） （ESS） （RSS） 总变差（TSS）：应变量Y的观测值与其平均值的离差平方和（总平方和） 解释了的变差（ESS）：应变量Y的估计值与其平均值的离差平方和（回归平方和） 剩余平方和RSS）：应变量观测值与估计值之差的平方和（未解释的平方和） * 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 变差分解的图示 * 三、可决系数 以TSS同除总变差等式两边： 或 定义：回归平方和（解释了的变差ESS） 在总变 差（TSS） 中所占的比重称为可决系数，用 表示: 或 作用：可决系数越大，说明在总变差中由模型作出了解释的部分占的比重越大，模型拟合优度越好。反之可决系数小，说明模型对样本观测值的拟合程度越差。 特点：●可决系数取值范围： ●随抽样波动，样本可决系数 是随抽样 而变动的随机变量 ●可决系数是非负的统计 * 可决系数的作用和特点 ● 可决系数只是说明列入模型的所有解释变量对 因变量的联合的影响程度，不说明模型中每个 解释变量的影响程度（在多元中）. ● 回归的主要目的如果是经济结构分析，不能只 追求高的可决系数，而是要得到总体回归系数 可信的估计量，可决系数高并不表示每个回归 系数都可信任. ● 如果建模的目的只是为了预测因变量值，不是 为了正确估计回归系数，一般可考虑有较高的 可决系数. * 运用可决系数时应注意 * 第四节??回归系数的区间估计和假设检验 本节基本内容： ●OLS估计的分布性质 ●回归系数的区间估计 ●回归系数的假设检验 * 一、OLS估计的分布性质 是服从正态分布的随机变量, 决定了 也是服从正态分布的随机变量， 是 的线性函数，决定了 也是服从正态分布的随机变量。 期望： 方差： 标准差： 无偏估计： * 根据本科知识（概率论） 在 已知时 在 未知时 * 二、回归系数的区间估计 一般情况下， 未知，以 为例，下式成立 根据t分布的特点 因此： 同理： * 二、回归系数的区间估计 再看： 说明如下问题： 我们的初心是“探寻”总体回归函数的 和 ，上式告诉我们 ， 有1-?的可能性在 向左右扩展（方圆） 的区间中， 同理。这说明 和 就 在 和 附近的方圆范围内。 * 三、回归系数的假设检验（非零检验） 计量经济学研究的目的： 经济变量X是否对Y具有线性影响？即Y=?1+ ?2X+u是否成立？如果总体回归方程中的?k=0，特别是?