【大学课件】商业银行经营风险与内部控制知识分享.pptVIP

1.商业银行经营风险 现代金融机构面临的基本风险，包括： 利率风险；市场风险；信用风险；表外风险； 技术和运营风险；外汇风险；国家风险； 流动性风险；清算风险。 注意各种风险的相互作用，如利率风险和信用风险。 金融机构所面临的风险的多样性和复杂性，对这些风险的有效管理是金融机构业绩的核心问题。 /sundae_meng 当一家金融机构在债券、股票、商品和衍生产品上持有头寸（未进行套期保值）时，一旦这些商品价格向与预期相反的方向变化，市场风险就出现了。资产价格波动越大，持有交易头寸的金融机构面临的市场风险越大。 这就要求金融机构加强监管，控制交易员的交易头寸，每日运用模型测算金融机构的市场风险敞口。 信用风险（credit risk）：指金融机构持有的贷款和证券的承诺现金流不能足领收回的风险。 贷款和证券的期限越长，信用风险越大 A.公司特有信用风险（firm-specific credit risk）：借款公司的违约风险，这是由该公司投资的具体项目风险类型导致的。 分散化贷款和投资组合 B.系统信用风险（systematic credit risk）：由影响所有借款人的一般经济问题和宏观条件引起的违约风险。 （3）信用风险 表外风险（off-balance-sheet risk）： 金融机构参与或有（contingent）资产和负债相关的活动而引起的风险。 表外业务不在当前资