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国家助学贷款信用风险的识别与评估研究 　　 摘 要： 国家助学贷款自实施以来取得了良好的预期效果，但是商业银行面临的信用风险不容 忽视。文章对银行在办理国家助学贷款业务过程中面临的信用风险进行分析和识别，进而将 影响信用风险的因素量化处理，形成风险评估模型，最后根据信用评估等级的划分提出相应 的贷款政策选择。 　　 关键词：国家助学贷款 信用风险 识别和评估 贷款政策 　　中图分类号: F832.6 文献标识码:A 　　文章编号:1004-4914(2007)11-119-02 　　 　　 国家助学贷款是由国有商业银行对普通高等学校在读经济困难的研究生和本、专科学生 发放，并由国家财政给予贴息的商业贷款。自1999年9月1日实施以来，已初步达到了良好的 预期效果，对维护教育公平，对提高人口素质，促进经济可持续增长具有重要意义。然而， 银行开办此项业务中面临着种种风险，其中危害性最强并且银行可控的风险是信用风险，即 因借款人违约而导致银行到期不能收回本息蒙受损失的可能性。本文拟对国家助学贷款的信 用风险进行分析和识别，将风险因素量化处理，形成风险评估模型，并根据信用评估等级划 分提出相应的贷款政策选择，希望能对商业银行的风险管理提供参考和借鉴。 　　 　　 一、 信用风险的识别 　　 　　 根据借款学生可能违约的原因，我们将信用风险划分为以下两种类型： 　　 (一) 还款意愿风险 　　 还款意愿风险是指借款人有实际支付能力但拒不偿还贷款，而给银行带来损失的可能性 。还款意愿风险取决于个人的道德禀赋和品质，往往是由于信息不对称和监管不完全造成的 ，是银行最难控制的风险。我国的个人信用制度尚不完善，专门针对大学生设立的信用档案 更是空白，银行在信息的获取过程中处于劣势。国家助学贷款是一种纯信用的贷款，学生毕 业后还款与否全凭自己的信用，违约成本几乎为零。部分大学生信用意识不强，轻视合同， 不守信用，还款意识差，给银行方面带来信用风险。 　　 (二) 还款能力风险 　　 还款能力风险是指借款人有还款意愿但无力偿还贷款，而给银行带来损失的可能性。就 业因素的影响导致还款能力风险的产生，大学生毕业后收入状况的不确定造成还款能力与动 力不足。近年来随着大学毕业生就业的难度越来越大，部分贷款学生在毕业后一时找不到工 作，而且相当一部分找到工作的毕业生在工作的头几年收入也不高，要让他们在暂时没有收 入或要把其收入的大部分拿去归还贷款，这对许多借款学生来说是非常困难的。 　　 　　二、信用风险的评估 　　 　　 （一）评估方法及步骤 　　 我们采用国内外商业银行通常使用的信用评分法，进行信用风险评估。首先对借款人的 还款意愿进行评估，如果还款意愿较强，则进入还款能力评估阶段。主要采用因素分析模型 评估借款人的还款能力风险，确定评估体系中各指标及其权重，再对指标打分量化，将指标 分值与其权重进行加权平均，得到最后的评估得分，并由得分值确定信用等级，银行根据等 级对学生采取不同形式的贷款策略。 　　 （二）还款意愿风险评估 　　 我们采用（0-1）分布的判断方法评估借款人的还款意愿，1表示借款人还款意愿较强，0表示借款人发生还款意愿风险的可能性非常大。我们用DR（Desire Risk）表示还款意愿 风险值。还款意愿风险的评估模型为： 　　 DR=1 还款意愿风险较小0 还款意愿风险较大[JB)] 　　 银行将对借款人所在的开放班级或学院进行调查，考查学生的基本情况，如成绩、上课 情况、获奖情况、违纪处分情况等平时表现。如果有不良记录，如多门功课考试不及格，受 过处分等，则DR等于0，银行将拒绝其贷款申请；如无不良记录，表现良好，则DR等于1，他 将通过还款意愿风险这一关验证，进入还款能力风险评估阶段。 　　 （三）还款能力风险评估 　　 1.还款能力因素指标界定。 评估一个借款学生的还款能力，我们从借款学生的家庭状况、个人信用状况以及所在学 校对国家助学贷款的管理水平3个方面进行，选取了以下12个指标具体分析。 （1）家庭收支比：指家庭支出与收入的比值，用来衡量家庭的经济能力。 （2）家庭负债：指家庭债务总值，用来衡量家庭的支出状况。 （3）家庭资产总值：指整个家庭不动产总值，用来衡量还款的保障来源。 （4）家庭成员健康状况：健康状况将影响劳动能力，间接影响还款能力。 （5）性别：相对而言，男生的就业和收入前景将优于女生，其还款能力相对较强。 （6）个人健康状况：健康状况良好的学生会让银行对他的还款能力具有信心。 （7）学历：学历的高低会影响学生今后的就业和收入水平，从而影响还款能力。 （8）专业前景：学生所学专业在未来几年属于冷门还是热门专业，将直接影响学生毕 业后的就业趋势，进而影响其还款能力