带利率离散时间风险模型的研究-概率论与数理统计专业论文.docxVIP

Ⅰ Ⅰ 摘 要 摘 要 风险理论，作为保险或精算数学的一个重要部分，研究对象是保 险业务的随机模型和破产概率.离散时间风险模型是其中的一个分支. 在实际生活中，由于各种因素的影响，经典的离散时间模型需要相应 的得到推广.一个重要的因素是考虑到不同时间段的不同利率以及保 单支付时间的不同对破产概率的影响. 本文主要讨论了两类推广的离散时间模型，第二章中研究了随机 利率下的模型，得到了破产前盈余,破产时赤字与破产前最大盈余的 联合分布以及最终破产概率和破产前最大盈余分布的表达式. 第三章则考虑了利率具有二阶线性回归结构情形下的模型，同样 得到了相应量的表达式.并考虑了该模型在二项分布风险模型中的应 用. 关键词:离散时间风险模型；破产概率；随机利率；二阶自回归； 破产前最大盈余；破产赤字；破产持续时间. A ABSTRACT ABSTRACT Risk theory is an important part of insurance or actuarial mathematics, we use it to deal with stochastic models of an insurance business and the ruin probability. Discrete risk model is a part of insurance business. Because of many causes in real life, classic discrete risk model is accordingly generalized. One important factor is the effect of timing of payments and interest on the probabilities in the models. In this paper,we discusses two generalized models. In chapter 2, we discuss the risk models with stochastic interests. The recursive expressions of the joint distribution of surplus before and at bankruptcy and the maximum surplus before bankruptcy are obtained. In the third section, we assumpt that the interests have a dependent autoregressive structure of order 2, the same recursive expressions are obtained, and the compound binomial risk model under the same kind of rates is studied. Key words: discrete risk model；ruin probability；random rates； autoregressive structure of order 2；the deficit at ruin；the maximum surplus immediately before ruin； the duration of ruin. Ⅱ Ⅲ Ⅲ 目录 摘要Ⅰ ABSTRACT Ⅱ 目录Ⅲ 第一章 前言1 §1.1 问题的起源和背景1 §1.2 连续时间情形2 §1.3 离散时间情形5 §1.4 本文讨论的问题7 第二章 随机利率下离散时间风险模型9 §2.1 模型改造及定义9 §2.2 一些递推公式12 第三章 利率为二阶自回归结构的离散时间风险模型15 §3.1 二阶自回归利率的定义及符号15 §3.2 模型16 §3.3 一些递推公式18 §3.4 带利率的复合二项风险模型32 参考文献34 致谢37 攻读硕士学位期间的研究成果38 第一章 第一章 前 言 PAGE PAGE 1 第一章 前 言 §1.1 问题的起源和背景 保险公司的经营机制是保险公司以一定量的保险费向被保险人出售有某些 保障功能的保单，在保单的有效期内如果产生相关的意外或毁坏，保险公司将按 保单的规定向被保险人支付赔偿金.保险公司的经营目标是在较长的时间建立保 险人盈余.所谓的盈余是指某个初始基金加上收取的保费超过理赔标准的那一部 分，如果盈余出现为负，在保险精算理论中就称为破产发生.出现破产，并不就 意味着保险公司失去了生存能力，而是在一定意义上说明了该公司的偿付能力. 研究破产理论有