期望与方差的性质(精品·公开课件).pptVIP

*? 例8. 已知 X 的密度函数为 其中 A，B 是常数，且 E( X) = 0.5. 求 A，B. (2)设 Y=X2, 求 E(Y), D(Y). *? 解: (1) *? (2) f (x) = (-6x2+6x)I(0,1) *? E (X + Y ) = E (X ) + E (Y ) E (X Y ) = E (X )E (Y ) . B. 数学期望的性质 ? E (aX ) = a E (X ) ? ? E (C ) = C ? 当X ,Y 相互独立时， ? *? 性质 4 的逆命题不成立，即 若E (X Y) = E(X)E(Y)，X ,Y 不一定相互独立. 反例 X Y pij -1 0 1 -1 0 1 0 p? j pi? 注 *? X Y P -1 0 1 但 *? 若X ≥0，且EX 存在，则EX ≥0。 推论: 若 X ≤Y，则 EX ≤EY。 证明：设 X 为连续型，密度函数为f (x), 则 由X ≥0 得： 所以 证明：由已知 Y - X≥0，则 E(Y - X) ≥0。 而E(Y - X) = E(Y)-E(X), 所以，E(X) ≤E(Y)。 ? ? *? 性质2和3 性质4 例1.设 X～N(10,4)，Y～U[1,5]，