CHAPTER01-风险管理导论培训教材.pptVIP

Copyright 2007 ? 深圳大学管理学院 风险管理 * 自我介绍 潘燕春 博士 pan_yc@163.com 北京航空航天大学经济管理学院 深圳大学管理学院 学习目标 学习目的和要求 重点章节！ 理解风险的基本概念，了解风险的分类 理解风险管理的概念和作用，了解风险管理的基本内容 考核知识点 风险及其特征 风险管理及其作用 风险管理的基本内容 风险管理的产生与发展 风险管理 风险及其本质 风险是指在给定的客观情形下，在特定期间内，那些可能发生的结果之间的差异程度。 决定因素 损失(X)的期望值(EX) 均方差或标准差(DX) 损失概率 损失程度 风险是什么？ 风险及其本质 轻微后果为低风险 高概率严重后果为高风险 低概率严重后果则依赖于个人的解释 风险及其本质 风险存在与否的基本条件 风险因素 风险事故 损失 风险因素是指促使或引起风险事故发生的条件，以及风险事故发生时，致使损失增加、扩大的条件。风险事故潜在的、间接的和内在的原因。 风险及其本质 实质风险因素是指对某一标的增加风险事故发生机会或损失严重程度的直接条件；(有形) 道德风险因素是指与人的不正当社会行为相联系的一种无形的风险因素；(故意或恶意) 心理风险因素是指由于人的主观疏忽或过失，导致增加风险事故发生的机会或扩大损失程度的一种无形的风险因素；(无意或善意) 风险事故又称风险事件，是指引起损失的直接或外在的原因，它是使风险造成损失的可能性转化为现实性的媒介。风险是通过风险事故的发生而导致损失的。 损失，是指非故意、非计划、非预期的经济价值减少的事实。 风险及其本质 直接损失和间接损失 实质损失、费用损失、收入损失和责任损失 风险因素 风险事故 损失 引起 导致 损失暴露单位：把风险因素存在的事物即载体(包括有形的和无形的)视为一个单位，该单位与风险事故及损失三者共同构成“损失暴露单位”。 风险及其本质 风险因素 引起 风险事故 损失 实际结果与预期结果之间的变动 风险 导致 产生 变动程度 注意：同一事件，在一定条件下是造成损失的直接原因，则它是风险事故；而在其它条件下，则可能是造成损失的间接原因，则它就是风险因素。 风险事故发生的频率与损失的程度具有反比关系。 风险原来是 这么一回事 风险的特征 客观性 偶然性 可变性 风险及其本质 风险的分类 风险的分类 静态风险，是指由于自然力的不规则作用，或者由于人们的错误或失当行为而招致的风险。(社会经济正常情况下) 动态风险，是指以社会经济的变动为直接原因的风险，通常由人们欲望的变化、生产方式和生产技术以及产业组织的变化等所引起。 静态风险 动态风险 一般都是损失 可能有损失，也可能有收益 影响范围小 影响范围大 有统计规律可循 难于发现规律 风险的分类 纯粹风险，是指只有损失机会而无获利可能的风险。 投机风险，是指既有损失可能也有获利机会的风险。很大程度上受到政治环境、市场变化和道德因素等的制约。 财产风险，是指财产发生毁损、灭失和贬值的风险。 人身风险，是指由于人的死亡、残废、疾病、衰老及丧失或降低劳动能力等所造成的风险，有生命风险和健康风险两类。 责任风险，是指由于社会个体(经济单位)的侵权行为造成他人财产损失或人身伤亡，依法负有经济赔偿责任，以及无法履行合同致使对方受损而应负的合同责任，所形成的风险。 风险管理及其作用 风险管理，是经济单位通过对风险的识别和衡量，采用合理的经济手段对风险加以处理，以最小的成本获得最大安全保障的一种管理行为。 风险管理与危机管理 纯粹风险说与全部风险说 风险管理与经营管理 风险管理 必要性 安全需求 风险的代价(风险事故的代价，风险因素的代价，处理风险的费用) 作用 对企业的作用(生产经营的稳定，提高企业经济效益，履行社会责任和公众形象) 对家庭 对社会 风险管理及其作用 原来这么有用 风险管理的基本内容 风险管理的基本内容 风险识别，是指风险管理人员通过对大量来源可靠的信息资料进行系统了解和分析，认清经济单位存在的各种风险因素，进而确定经济单位所面临的风险及其性质，并把握其发展趋势。 风险衡量，是对某种特定的风险，测定其风险事故发生的概率及其损失程度。 风险处理，是指针对经过风险识别和风险衡量之后的风险问题采取行动或不采取行动，它是风险管理过程的最后一个关键性阶段。 风险管理效果评价，是指对风险处理手段的适用性和效益性进行分析、检查、修正和评估。 风险管理的基本内容 效益比值= 因采取该项风险处理方案而减少的风险损失 因采取该项风险处理方案所支付的各种费用 机会成本 + 效益比值越大越好。当效益比值大于1时表明该风险管理方案是可取的。 风险管理的产生与发展 公元前2800年，埃及的互助基金组织 周朝“委积”；战国“御廪”；韩“敖仓”；汉“常平仓”；隋朝“义