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授 课 计 划 2017— 2018 学年第一学期 学 院： 数学科学学院 课程名称： 时间序列分析 课程编码： 09A04270 课程类别： 专业任选课 计划学时： 32（理论：24 实验：8 ） 学 分： 2.0 授课时间： 2017.10-2017.11 授课地点： 合一，7JC603 教 学 班： 金数1401-1404 授课教师： 张启侠 填报日期： 2017 年 9 月 1 日 时间序列分析——课程授课计划 一、课程内容简介与教学目的 （一）课程简介 《时间序列分析》课程是金融数学专业的专业必修课程。时间序列分析是研究时间序列的统计特性和发展规律性，其目的是预测序列的未来发展情况。经济、社会和自然领域中的大量数据序列都是时间序列，因此时间序列分析具有广泛的应用。时间序列分析是分析历史资料、建立模型、预测趋势和预测未来最强有力的工具。它是用随机过程理论和数理统计学的方法，研究随机数据序列所遵从的统计规律，以用于解决实际问题。时间序列分析包括一般统计分析，统计模型的建立与推断，以及关于随机序列的最优预测、控制和滤波等。 （二）课程目标和教学目的 本课程的目的是使学生掌握时间序列分析的基本理论和方法，侧重培养学生对分析方法的理解，从而使学生初步掌握分析随机数据序列的基本思路和方法，并能够运用时间序列分析方法分析、解决和处理实际问题，为后续学习打下方法论基础。 二、课程要求及教学活动项目 （一）课程要求： 通过本门课的学习，要求学生掌握时间序列分析的基本模型和算法，培养学生分析、探索社会现象的动态结构和发展规律，达到具有一定对未来状态的预测能力。 （二）教学活动项目及学时分配： 本学期教学内容为教材的第一章到第五章。授课时间为第五周到第十二周，共计32学时，其中理论教学24学时，上机实践8学时。每两学时布置一次作业，作业每两周交一次。辅导答疑时间为每周五下午2:30-5:00，地点7JC段102。 三、成绩考核 （一）平时成绩：主要包括课堂表现、作业，满分100分。 （二）期末考试成绩:闭卷考试满分100分。 （三）最终成绩组成说明：最终成绩由平时成绩的20%+期末考试卷面成绩的80%构成。 四、教材及参考资料 教 材：《应用时间序列分析》，王燕编著，中国人民大学出版社，2008年。。 参考书目：《应用时间序列分析》，何书元，北京大学出版社，2003年 《时间序列分析》，王振龙等编著，中国统计出版社，2000年。 《时间序列的分析与应用》，安鸿志等编著，科学出版社，1986年。 五、教师联系方式 教师联系电话邮箱：zhangqixia110@163.com 课程教学计划安排及策略 第一周 计划学时：4 授课内容： 第一章 时间序列分析简介 §1.1引言§1.2时间序列的定义§1.3时间序列分析方法§1.4时间序列分析软件 目的要求：1、了解本学科的学科特点、学科背景、发展前景及与其他学科的关系。 2、理解并掌握时间序列的定义、时间序列分析解决的问题。 3、了解时间序列分析的常用方法及各自的优缺点。 4、了解时间序列分析的常用软件。 授课方式：课堂讲授为主，黑板教学 第二周 计划学时：2学时 授课内容：第二章 时间序列的预处理 §2.1平稳性检验 §2.2纯随机性检验 目的要求：1、掌握时间序列的均值、自协方差函数和自相关系数的概念和性质。 2、理解并掌握严平稳、宽平稳的定义、意义以及二者的关系 3、掌握宽平稳的判别方法 4、掌握平稳性判别的两种图检验方法 5、理解白噪声序列的定义及判别方法 6、掌握纯随机性检验的方法 授课方式：课堂讲授为主，黑板教学 第三周 计划学时：4学时 授课内容：第三章 平稳时间序列分析 §3.1方法性工具 §3.2 ARMA模型的性质 目的要求：1、理解并掌握延迟算子的定义、性质和应用 1、掌握齐次和非齐次线性差分方程的定义、通解的结构 2、掌握自回归模型的定义和平稳性判别条件 授课方式：课堂讲授为主，黑板教学 第四周 计划学时：2学时 授课内容：§3.2 ARMA模型的性质 目的要求：1、掌握自回归模型的均值、方差、自协方差函数、自相关系数的求法及性质 2、了解AR(p)序列的谱密度和Yule-Walker方程 3、了解AR(p)序列自协方差函数的周期性和正定性 4、重点掌握常见AR(1)模型和AR(2)模型 授课方式：课堂讲授为主，黑板教学 第五周 计划学时：6学时 授课内容：§3.2 ARMA模型的性质 目的要求： 1、掌握滑动平均(MA(q))模型和滑动平均(MA(q))序列的概念及其自协方差函数的性质 2、重