商业银行资产结构优化分析——以中国工商银行为例.pdf

VI 目 录 0 引言 1 0.1 研究背景和意义 1 0.2 国内外研究现状和发展动态 2 0.2.1 国外研究现状和发展动态 2 0.2.2 国内研究现状和发展动态 4 0.3 研究内容和研究方法 6 0.3.1 论文的研究内容 6 0.3.2 论文的研究方法 6 0.4 论文的创新之处和研究不足 7 0.4.1 论文的创新之处 7 0.4.2 论文的研究不足 7 1 商业银行资产结构的相关概念和理论 8 1.1 商业银行资产结构优化的概念界定 8 1.2 商业银行的经营原则与银行资产结构关系 8 1.2.1 安全性原则与银行资产结构 8 1.2.2 流动性原则与银行资产结构 9 1.2.3 盈利性原则与银行资产结构 9 1.3 商业银行资产负债管理理论 9 1.3.1 资产管理理论 10 1.3.2 负债管理理论 10 1.3.3 资产负债管理理论11 1.4 在险价值理论11 1.4.1 在险价值理论的数学描述 12 1.4.2 VaR 模型的要素 12 1.4.3 VaR 模型的评价 13 1.5 本章小结 14 2 中国商业银行资产结构的现状分析 15 2.1 中国商业银行资产结构的概况 15 2.1.1 中国商业银行的主要资产类型 15 VII 2.1.2 中国商业银行的资产结构现状 16 2.2 中国商业银行资产结构的问题分析 20 2.2.1 安全性分析 20 2.2.2 流动性分析 25 2.2.3 盈利性分析 30 2.2.4 分析结论 39 2.3 商业银行资产结构的国际比较 41 2.3.1 安全性比较 43 2.3.2 流动性比较 44 2.3.3 盈利性比较 45 2.4 本章小结 48 3 商业银行的流动性风险测算49 3.1 数据的选取 49 3.2 商业银行流动性风险的测算 49 3.2.1 流动性风险的来源 49 3.2.2 单位根检验 50 3.2.3 协整检验 52 3.2.4 商业银行流动性的影响因素的格兰杰检验 53 3.3 实证结果分析 55 3.3.1 流动性状况与资产结构有关 55 3.3.2 流动性状况与存款结构有关 55 3.3.3 流动性状况与资产回报率有关 55 3.4 本章小结 55 4 基于 Markowitz 模型的商业银行资产组合风险测算56 4.1 模型介绍 56 4.1.1 基本假定 56 4.1.2 Markowiz 模型 56 4.1.3 可行性边界 57 4.1.4 Markowiz 模型的评价 57 4.2 有效边界的推导 58 4.3 商业银行资产组合风险的测算 59 VIII 4.4 本章小结 60 5 基于多目标规划的商业银行资产结构优化分析61 5.1 约束条件分析 61 5.1.1 资本管理约束 61 5.1.2 在险价值对该资产结构模型的约束 61 5.2 目标函数分析及参数取值 62 5.2.1 流动性风险 62 5.2.2 商业银行资产组合风险 62 5.2.3 参数的确定及测算商业银行最佳资产结构的最终模型 62 5.3 商业银行的最佳资产结构测算 63 5.5 实证结果分析 63 5.6 本章小结 64 6 我国商业银行资产结构优化的建议 65 6.1 适当调整贷款资产与证券类资产规模 65 6.2 增强中间业务