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第 卷第 期 武 汉 科 技 大 学 学 报 ,
37 5 Vol.37No.5
年 月
2014 10 JournalofWuhanUniversitofScienceandTechnolo Oct.2014
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一种基于模糊性理论的最优保险决策模型
,
朱佳兵 王秋庭
( , , )
武汉科技大学理学院 湖北 武汉 430065
: , ,
摘要 沿用 和 等学者分析模糊性问题的方法 定义一扩展状态空间上的概率测度 以描述
Gilboa Schmeidler
。 ——— , ,
保险市场中存在的模糊性 针对一种特殊均衡性保险市场 保险人为风险中性 投保人为风险厌恶 研究
。 , , 。
两者面临相同模糊性程度下的最优保险问题 结果表明 该市场条件下 投保人购买足额保险为最优决策
: ; ; ;
关键词 模糊性理论 扩展状态空间 均衡保险市场 最优保险决策
中图分类号: ; 文献标志码: 文章编号: ( )
N945 F062.5 A 1674-3644201405-0397-04
, ,
模糊性是普遍存在的 而信息的模糊性对人 部分还停留在基础层面 国内几乎没有关于模糊
。 性下保险市场以及保险定价等问题的研究。
类的选择行为具有重要影响 为了更好地对信息
,
, , 通过对大量文献的分析发现 对于信息模糊
模糊性进行分析 基于模糊性的模型相继被提出
[]
1
,
, 、 性下的保险市场研究 大部分局限在对模糊性存
其中 比较著名的有 Chouet期望效用模型 α-
q
[]
2
,
、 在的实验或实证研究 或者只考虑单边模糊性或
极大极小期望效用模型 光滑模糊厌恶模型
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