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自相关的概念 自相关的分类 自相关产生的原因 * 第六章 自相关 本章主要内容： 第一节 自相关的概念及产生原因 第二节 自相关的后果 第三节 自相关的检验 第四节 自相关的解决方法 第五节 案例分析 第一节 自相关的概念及产生原因 对于k元线性回归模型 如果不同的随机误差项之间存在着相关关系，即 则称模型存在自相关性。 一、自相关的概念 二、自相关的分类 自相关按形式可分为两类： （1）一阶自回归形式 （2）高阶自回归形式 计量经济模型中自相关的最常见的形式是一阶线性自回归形式 可见，当随机误差项满足一阶自回归形式的自相关时，随机误差项满足零均值和同方差的假定，但不满足无自相关的假定。 *