极值情况下对我国股市风险度量的语实证研究.docVIP

PAGE 17 - 极值情况下对我国股市风险度量的实证研究 上海财经大学 王艺馨、师鹏云、万荣军 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc297194749 摘要 PAGEREF _Toc297194749 \h - 1 - HYPERLINK \l _Toc297194751 一、引言 PAGEREF _Toc297194751 \h - 1 - HYPERLINK \l _Toc297194752 二、文献综述 PAGEREF _Toc297194752 \h - 3 - HYPERLINK \l _Toc297194753 三、上证综指分布函数的模型拟合和股市风险的度量 PAGEREF _Toc297194753 \h - 5 - HYPERLINK \l _Toc297194754 （一）极值理论的POT模型 PAGEREF _Toc297194754 \h - 5 - HYPERLINK \l _Toc297194755 （二）风险值的计算 PAGEREF _Toc297194755 \h - 8 - HYPERLINK \l _Toc297194756 （三）数据的选取和时段的划分 PAGEREF _Toc297194756 \h - 9 - HYPERLINK \l _Toc2971