第七章传统中间业务般和表外业务.pptVIP

互换的定价 定价主要涉及利率和汇率的确定。 利率互换价格－是指市场一定期限的浮动利率与一个固定利率的交易，而以固定利率表示利率互换价格。 货币互换价格－是用交换货币的远期汇率来表示，而远期汇率是根据利率平价理论，计算出两种货币的利差，用升水或贴水表示，加减于即期汇率 。 利率互换价格决定于一个固定利率的报价状况，浮动利率是根据市场利率决定的，一般使用6个月LIBOR。 * 中国发展互换业务的可能性探讨 经济主体融资渠道多元化 金融市场的发展 银行获取金融信息的能力 高资信的客户 ? * 其他主要的表外业务 贷款承诺 银行与借款客户之间达成的一种具有法律约束力的正式契约，银行将在有效承诺期内，按照双方约定的金额、利率，随时准备应客户的要求向其提供信贷服务，并收取一定的承诺佣金。 * 类型 （1）定期贷款承诺（Term Loan Commitment） 借款人可以全部或部分地提用承诺金额，但仅能提用一次。 （2）备用承诺（Standby Commitment） 直接的备用承诺、递减的备用承诺、可转换的备用承诺 （3）循环承诺（Revolving Commitment） 直接的循环承诺、递减的循环承诺、可转换的循环承诺 * 定价 确定承诺佣金。核心是佣金费率，由银行和借