第九章多元线性回归-异合方差问题.pptVIP

第九章 多元线性回归的异方差问题 一、异方差及其影响 二、异方差的发现和判断 三、异方差的解决方法 一、异方差及其影响 1、异方差的定义： 对于多元线性回归模型，如果随机扰动项的方差并非是不变的常数，则称为存在异方差（heteroscedasticity)。异方差可以表示为 。 或 两变量线性回归模型的异方差 1、异方差的定义 异方差主要出现在截面数据分析中，例如大公司的利润变化幅度要比小公司的利润变化幅度大，即大公司利润的方差比小公司利润的方差大。这取决于公司的规模、产业特点和研究开发支出多少等因素。又如高收入家庭通常比低收入家庭对某些商品的支出有更大的方差。 例6-1：人均家庭支出（cum)和可支配收入（in)的关系模型 给出中国1998年各地区城镇居民平均每人全年家庭交通及通讯支出（cum)和可支配收入（in)的数据，估计两者之间的关系模型 2、异方差的影响 1、OLS估计量不再是BLUE，其是无偏和一致的，但并非有效的，即不再具有方差最小性。 2、检验假设的统计量不再成立，建立在t分布和F分布之上的置信区间和假设检验不可靠。 二、异方差的发现和判断 （一）残差的图形检验 （二）帕克检验（Park test） （三）戈里瑟检验（Glejser test） （四）怀特检验（W