嘉实海外中国股票投资基金产品方案.docxVIP

嘉实海外中国股票投资基金产品方案 1 目录一、产品说明 4 （一）投资目标 4 （二）投资理念 4 （三）投资范围 4 （四）投资策略 4 1、股票投资理念 4 2、股票选择标准 4 3、定性分析 5 4、定量分析 5 5、估值 6 6、股票投资组合 6 7、投资主题 6 （五）业绩比较基准 7 （六）风险收益特征 7 （八）费率 9 二、目标客户分析 9 三、基金投资组合管理方法 10 （一）保证投资组合计划的贯彻和实施的原则 10 （二）保证投资组合计划的贯彻和实施的方法 10 1、投资决策机制 10 2、投资流程 11 四、选择业绩比较基准的理由 15 五、本基金投资风险的管理工具与防范措施 17 （一）嘉实基金的风险管理理念 17 （二）风险的量化监控指标体系 18 1﹑指标体系 18 2、风险预警体系 18 （三）风险测量——市场风险 18 1﹑VAR（Value-at-risk） 19 2﹑压力测试（Stress tests） 20 3﹑情景分析（Scenario analysis） 20 4﹑倒退测试（Back testing ） 20 （四）其他相关风险分析 22 1、流动性风险 22 2﹑模型风险 22 （五）风险报告制度 22 （六）技术支持 22 六、可行性分析 24 2 （一）国际借鉴 24 （二）市场需求 25 3、我国投资海外需求的满足状况 27 4、