基于GARCH类模型的VaR计算在我国金融市场中的实证研究-应用统计专业论文.docxVIP

目 录 HYPERLINK \l _bookmark0 第一章 绪论 ......................................................................................................................... 1 HYPERLINK \l _bookmark1 1.1 研究背景和意义 ...................................................................................................... 1 HYPERLINK \l _bookmark2 1.2 VaR 方法的研究现状 2 HYPERLINK \l _bookmark3 1.3 研究内容及研究方法 ............................................................................................. 3 HYPERLINK \l _bookmark4 第二章 金融风险理论概述 ................................................................................................. 5 HYPERLINK \l _bookmark5 2.1 金融风险的基本概念及特性分析 ......................................................................... 5 HYPERLINK \l _bookmark6 2.2 金融风险的分类 ..................................................................................................... 8 HYPERLINK \l _bookmark7 2.3 金融市场风险的度量方法 ................................................................................... 10 HYPERLINK \l _bookmark8 第三章 VaR 的方法概述 13 HYPERLINK \l _bookmark9 3.1 VaR 方法的基本概念 13 HYPERLINK \l _bookmark10 3.2 VaR 方法计算的基本原理和步骤 15 HYPERLINK \l _bookmark11 3.3 计算 VaR 的主要方法 16 HYPERLINK \l _bookmark12 3.4 VaR 方法的评述 18 HYPERLINK \l _bookmark13 3.5 VaR 模型检验 19 HYPERLINK \l _bookmark14 第四章 基于 GARCH 类模型的 VaR 方法 21 HYPERLINK \l _bookmark15 4.1 GARCH 类模型 21 HYPERLINK \l _bookmark16 4.2 关于分布假设 ........................................................................................................ 23 HYPERLINK \l _bookmark17 第五章 实证研究 ............................................................................................................... 25 HYPERLINK \l _bookmark18 5.1 数据的选择 ........................................................................................................... 25 HYPERLINK \l _bookmark19 5.2 上证综指收益率数据的基本分析 ....................................................................... 26 HYPERLINK \l _bookmark20 5.3 GARCH 类模型的建立与比较 31 HYPERLINK \l _bo