基于bp神经网络的商业银行零售客户信用评价研究-软件工程专业论文.docxVIP

The The Research on Retail Customers Credit Evaluation of Commercial Banks Based on the BP Neural Network by WANG Zhuokai A thesis submitted in partial satisfaction of the Requirements for the degree of Master of Engineering ln Software Engineering in the Graduate Sch001 of Hunan University Supervisors Associate Professor YU Xulan Senior Engineer Gong Hongjun November，2015 万方数据 湖南大学 湖南大学 学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所 取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含任 何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡 献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的 法律后果由本人承担。 作者签名： 站I忆 日期： 如f多年f≥月g 日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意 学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文 被查阅和借阅。本人授权湖南大学可以将本学位论文的全部或部分内容编 入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇 编本学位论文。 本学位论文属于 1、保密口，在 年解密后适用本授权书。 2、不保密口。 (请在以上相应方框内打“、／”) 作者签名： 互幸、比 日期： 加I f年 伦月g 日 导师签名：胤兰 日期：2D fr 年l z月8 日 孰骶 万方数据 基于BP神经网络的商业银行零售客户信用评价研究摘要 基于BP神经网络的商业银行零售客户信用评价研究 摘要 信用是市场经济的基础，国家信用、企业信用和个人信用共同构建成了完整 的信用体系，完善的信用体系对推动经济的稳健运行具有非常重要的意义。个人 信用制度是整个社会信用制度的基石，完善的个人信用制度是建立社会市场经济 秩序和防范金融风险的有效保证。良好的个人信用体系能够推动消费信用的迅速 发展，扩大内需，进而拉动经济增长。随着我国消费信用市场的不断发展，个人 信用评估中存在的问题越来越受到理论界和学术界的关注。客观综合地评价个人 信用，可以为商业银行发放消费信贷、发展个人金融业务提供科学、及时、有效 的决策依据，显著降低信用风险，提高信贷决策效率。 个人信用评估是当前金融领域中亟待解决的重要实践问题，也是学术界面临 的一个严肃而紧迫的课题。由于我国信用建设起步较晚，社会征信体系不完善， 既缺乏个人信用评估的相关资料，又缺乏专业的研究人员和评估机构，导致国内 目前没有相对统一合理的个人信用评分体系，因此，对我国商业银行零售客户的 信用评价进行研究具有重要的现实意义。 本文尝试将BP人工神经网络模型运用到我国商业银行零售客户信用评价的 实践当中，重点探讨了BP神经网络模型在零售客户信用风险评估体系中的应用。 文章首先阐述了个人信用和个人信用评价的相关理论和方法，并重点介绍了BP 神经网络基本原理和运行流程，及其在商业银行信用评价的适用性。然后利用BP 神经网络的自学习能力、非线性处理能力和容错能力，在选取个人信用评价指标 参数的基础上，构建了基于BP神经网络的零售客户信用评价模型，并利用 MATLAB软件对模型进行了仿真实现，得到了较好的预测效果。考虑到BP神经 网络在训练过程中，网络的权值和阈值可能会陷入局部最优值，因此提出用遗传 算法对BP神经网络的权值和阈值进行优化，并用MATLAB软件对优化模型进行 了仿真实证分析，结果发现优化模型的均方误差更小，预测精度更高。 关键词：信用评价；风险评估；BP神经网络；遗传算法 Il 万方数据 工程硕士学位论文Ab 工程硕士学位论文 Ab stract Credit lS the basis of market economy．N ational credit，corporation credit and personal credit become common to build a complete credit system．Improving the credit system has a very important significance to promote the healthy operation of the economy．Pers