经济计量再学教程.ppt

经济计量学教程 必修课，周3学时 任课教师：孟祥兰 班级： 与孟祥兰老师联系 Tel：027H） Email:mengxl6@ 学习要求：1、认真听讲，上好每节课； 2、做好笔记 3、认真完成课后作业 谢谢合作！ 学术刊物和参考书 李子奈的系列教材：教科书、理论与方法、高级计量经济学 唐国兴；计量经济学——理论、方法和模型 几本翻译教材——平狄克、古扎拉蒂等 《数量经济技术经济》、《预测》、《统计研究》等 第一章 绪 论 §1．1经济计量学的产生和发展 §1．2经济计量分析工作 §1．3经济计量学中的基本概念 第一节、经济计量学的产生和发展 一、经济计量学 经济计量学是以经济理论为指导的，以数学、统计学为方法的，以事实为依据的，以电脑为手段的从事经济活动或经济关系数量规律研究的，并以建立、检验和运用经济计量模型为核心的一门经济学学科。 二、计量经济学的创始人弗里希（R.Frish）的定义 英文“Econometrics”一词最早是由挪威经济学家R.Frich于1926年仿照“Biometrics”（“生物计量学” ）提出来的。中文译名有两种：经济计量学与计量经济学。前者试图从名称上强调它是一门计量经济活动方法论的学科；后者试图通过名称强调它是一门经济学科。 计量经济学的创始人弗里希（R.Frisch）将计量经济学定义为经济理论、统计学和数学的三者结合。 三、经济学、数理经济学、经济统计学与计量经济学 经济学：研究如何有效地利用可供各种选择的有限资源，以求人类现在和将来无限欲望的最大满足。 数理经济学：运用抽象的方法，借助数学函数和几何图形得出经济学概念与理论。 经济统计学：以统计资料作为记述现实经济变动过程的手段。 计量经济学：以统计资料作为验证经济理论、预测未来、进行政策评价和检验发展经济理论的手段。 计量经济学模型 模型，是对现实的描述和模拟。 模型对现实怎样描述？——抓住本质的抽象与简化 模型分类：语义（逻辑）模型、物理模型、几何模型、数学模型、计算机模拟模型等等。 模型对现实怎样的模拟？——通过模型机制虚拟（仿真）现实 经济理论与经济模型 经济现象错综复杂，变化不定，为便于研究往往舍去一些次要因素，专门研究普遍性、决定性的因素之间的因果关系，形成系统的经济理论。 经济理论是实践的高度概括，经济模型则是经济理论的简明描述。 文字模型比较细腻，几何模型比较简明，数学模型比较严谨。 数学模型可运用数学定理进行推理。 计量经济模型 计量经济模型特点 揭示经济活动中各变量之间的定量关系，用随机性的数学方程描述现实的经济活动与经济关系。 通过计量经济模型可以对研究对象进行深入的研究——结构分析、经济预测、设计或评价经济政策。 计量经济模型的定义 经济计量模型包括一个或一个以上的随机方程式，它简洁有效地描述、概括某个真实经济系统的数量特征，更深刻地揭示出该经济系统的数量变化规律。 模型由系统（联立方程）或方程组成，方程由变量和系数组成。其中，系统也是由方程组成。 方程由变量、参数（系数）、运算符和随机扰动项组成。 计量经济模型是计量经济学研究的核心 计量经济学方法及其应用，都是围绕建立、估计、检验和运用经济计量模型这一核心进行的。 人们可以通过各种各样的模型来揭示、阐明自然相象和社会经济现象的本质与发展规律。 计量经济模型是对现实经济系统抓住本质的抽象与简化，更深刻地揭示出现实经济系统的本质与规律。 离开经济学，模型将是一堆无用的数学符号 计量经济学的根本任务是估计、检验、运用计量经济模型。 计量经济学的核心内容是模型参数的估计方法。 但是，离开方法提出的经济背景、方法本身的经济学解释、方法应用的经济对象，计量经济学方法将是一堆无用的数学符号。 第二节、经济计量分析工作 建立计量经济学模型的步骤和要点 一、理论模型的设计 二、样本数据收集 三、模型参数的估计 四、模型的检验 五、计量经济学模型成功三要素 六、相关分析、回归分析和因果分析 七、计量经济学软件包 一、理论模型的设计 0．理论模型设计的定义 1．研究有关经济理论 2．确定变量和函数形式 3. 模型设计阶段具体技术工作 （0） 理论模型设计的定义 依据一定的经济理论，先验地用一个或一组数学方程式表示被研究系统内经济变量之间的关系。这阶段的工作称为理论模型的设计。 理论模型举例——生产函数 理论模型设计阶段的三项工作 这是计量经济学研究中最重要也是最困难的阶段，包含三个部分的技术工作工作： （1）选择变量 模型应该包括那些变量？哪个是因变量（被解释变量）？哪个是自变量（解释变量）？（哪个是内生变量？哪个是外生变量？） （2）确定变量之间的数学关系 模型函数的数学形