计量经济学考试题.doc

PAGE PAGE 5 一、单选题（10小题，每题2分，共20分）AACDB CCADB 1.下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的?( ) A.Ci(消费)=500-0.8Ii(收入) B.QDi(商品需求)=10+0.8Ii(收入)-0.9Pi(价格) C.Qsi(商品供给)=20+0.75Pi(价格) D.Yi(产出量)=0.65K0.6i(资本)L0.4i(劳动) 2.判定系数r2=0.8，说明回归直线能解释被解释变量总变差的：( ) A.80% B.64% C.20% D.89% 3.当模型中的解释变量存在完全多重共线性时，参数估计量的方差为：( ) A.0 B.1 C.∞ 4.DW的取值范围是：( ) A.-1≤DW≤0 B.-1≤DW≤1 C.-2≤DW≤2 D.0≤DW≤4 5.模型Yi=α0+α1D+βXi+μi，其中D=为虚拟变量，模型中的差别截距系数是指：( ) A.α0 B.α1 C.α0+α1 D.α0-α 6.对于模型Yt=β1t+β2Xt+μt,β1t=α0+α1Zt,如果Zt为虚拟变量，则上述模型就是一个：( ) A.常数参数模型 B.截距与斜率同时变动模型 C.截距变动模型 D.分段线性回归模型 7.考察下述联立方程模型： 第一个结构方程中的Y2是：( ) A.前定变量 B.外生变量 C.解释变量 D.被解释变量 8.t检验是根据t分布理论所作的假设检验，下列哪项可作t检验?( ) A.单个回归系数的显著性检验 B.线性关系的总体显著性检验 C.一阶线性自相关的显著性检验 D.多个预测值与实际值之间差异的显著性检验 9.产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为，这说明（ ） A.产量每增加一台，单位产品成本增加356元 B.产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元 C.产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元 D.产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元 10.若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（ ） A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.广义差分法 D.工具变量法 二、判断题（10小题，每题1分，共10分，对的打“√”，错的打“×”）×√√×× √××√√ 经济计量学是以数学为前提，利用数理统计方法与计算技术，根据实际观测资料来研究带有随机影响的经济数量关系和规律的一门学科。 N 无偏性就是参数OLS估计量的均值E()=b1。 Y 若判定系数R2越趋近于1，则回归直线拟合越好。 Y 最小二乘准则就是对模型Yi=b0+b1Xi+ui确定和使残差和∑ei达到最小。 N 柯依克（Koyck）变换可以把有限分布滞后模型变成自回归模型。 N 增大样本容量有可能减弱多重共线性，因为多重共线性具有样本特征。 Y 在残差et和滞后一期残差et-1的散点图上，如果，残差et在连续几个时期中，逐次值频繁的改变符号，即图形呈锯齿状，那么残差et具有正自相关。 N 结构方程可以识别，则称恰好识别。 N 秩识别条件就是在由G个方程组成的结构模型中，任一特定方程可识别的充分必要条件是该程不包含而为其他方程所包含的那些变量的系数矩阵的秩等于G-1。 Y 简化模型就是把结构模型中的全部内生变量表示成前定变量和随机项的函数。 Y 三、简答题（3小题，每题10分，共30分） 1. 古典线性回归模型的假定有哪些? 并对其中两个进行评述。 2. 为什么要进行同方差变换？写出其过程，并证实之。 3. 联立方程模型中的变量可以分为几类？其含义各是什么？ 四、分析变换题（前1小题15分，后1小题25分，共40分） 1. 收集1978-2001年的消费额XF（亿元），国内生产总值GDP（亿元）资料，建立消费函数，Eviews结果如下： Dependent Variable: LOG(XF) Method: Least Squares Date: 12/13/07 Time: 10:16 Sample: 1978 2001 Included observations: 24 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C -0.042662 0.033247