矩约束模型的最优矩条件选取方法-中国管理科学.PDFVIP

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2019-02-04 发布于天津
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矩约束模型的最优矩条件选取方法-中国管理科学.PDF

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矩约束模型的最优矩条件选取方法-中国管理科学

第卷第期中国管理科学年月文章编号矩约束模型的最优矩条件选取方法胡毅王美今汪寿阳中国科学院大学管理学院北京中山大学岭南学院广东广州中国科学院数学与系统科学研究院北京摘要大量经济金融以及企业管理等领域研究对象的行为特征可以通过矩约束模型来刻画然而该模型中参数的估计对矩条件的选取非常敏感如何选取最优的矩条件进而得到更准确的参数估计和更精确的统计推断是实证研究面临的重要问题本文从估计量均方误差最小的角度研究了一般矩约束模型两步有效广义矩估计的最优矩条件选取方法首先利用迭代的方法推导出两步有效估计的高阶然后通过分解求出了两步有效估计量的近似接着基于近似表达式给出了两步有效估计矩条件选取准则的一般理论即定义了最优的矩条件提出了两步有效估计的最优矩条件选取准则并证明了选取准则的渐近有效性模拟结果表明本文提出的矩条件选取方法能够很好地改善两步有效估计量的有限样本表现降低估计量的有效样本偏差本研究为实证研究中面临的矩条件选择问题提供了理论依据关键词矩约束模型估计高阶近似选取准则中图分类号文献标识码影响估计量的有限样本性质一是多矩条件引言的应用二是弱识别矩条件