第1章 多元正态分布的参数估计.doc

多元正态分布的参数估计 一、填空题 1.设、为两个随机向量，对一切的、，有 ，则称与相互独立。 2.多元分析处理的数据一般都属于 数据。 3．多元正态向量的协方差阵是 ，则的各分量是相互独立的随机变量。 4．一个元函数能作为中某个随机向量的密度函数的主要条件是 和 。 5．若个随机变量，，，的联合分布等于 ，则称，，，是相互独立的。 6.多元正态分布的任何边缘分布为 。 7.若，为阶常数阵，为维常数向量，则 。 8.多元正态向量的任何一个分量子集的分布称为的 。 9.多元样本中，不同样品的观测值之间一定是 。 10.多元正态总体均值向量和协差阵的极大似然估计量分别是 。 11.多元正态总体均值向量和协差阵的估计量、具有 、 和 。 12．设和分别是多元正态总体的样本均值向量和离差阵，则 ，和 。 13.若，且相互独立，则样本离差阵 。 14．若，，且相互独立，则 。 二、判断题 1.多元分布函数是单调不减函数，而且是右连续的。（ ） 2.设是维随机向量，则服从多元正态分布的充要条件是：它的任何组合都是一元正态分布。 （ ） 3.是一个P维的均值向量，当A、B为常数矩阵时，具有如下性质： （1）E（AX）=AE（X） （2）E（AXB）=AE（X）B （ ） 4．若P个随机变量X1，…XP的联合分布等于各自边缘分布的乘积，则称X1，… XP是相互独立的。（ ） 5．一般情况下，对任何随机向量，协差阵是对称阵，也 是正定阵。 （ ） 6．多元正态向量的任意线性变换仍然服从多元正态分布。（ ） 7．多元正态分布的任何边缘分布为正态分布，反之一样。（ ） 8．多元样本中，不同样品之间的观测值一定是相互独立的。（ ） 9．多元正态总体参数均值的估计量具有无偏性、有效性和一致性。（ ） 10．是的无偏估计。（ ） 11.Wishart分布是分布在维正态情况下的推广。（ ） 12.若，，且相互独立，则样本离差阵。（ ） 13．若，为奇异矩阵，则。（ ） 三、简答题 1.多元正态分布有哪些基本性质? 2.均值向量和协差阵的最大似然估计量有哪些优良性质? 3.维希特分布有哪些基本性质? 四、证明题 1.样本均值向量和离差阵也可以用样本资料直接表示如下： ， 其中：， 试分别给以证明。 五、计算题 1.已知随机向量的联合分布密度函数为 其中,,.求: (1)随机变量和各自的边缘密度函数、均值与方差; (2)随机变量和的协方差和相关系数; (3)判断和是否相互独立