多通道带乘性噪声系统观测噪声最优估计.PDF

第 34 卷　第 3 期 　 中 国 海 洋 大 学 学 报 34 (3) : 475～ 480 　 2004 年 5 月　 　　PER IOD ICAL O F OCEAN UN IV ERS IT Y O F CH INA 　　　　 M ay, 2004 多通道带乘性噪声系统观测噪声的最优估计 褚东升, 王　璐, 陈　萌 ( 中国海洋大学工程学院, 山东 青岛 266071) 摘　要: 　研究在多通道观测时观测噪声的最优估计问题。就多通道的乘性噪声为对角阵且动态 噪声一步相关并与观测噪声在同时刻和过去相邻时刻也相关的复杂情况下给出了在线性最小方 差意义下的观测噪声最优滤波估计算法和固定区间平滑估计算法。针对这些算法进行了仿真研 究, 仿真结果表明了算法的有效性。 关键词: 　多通道随机系统; 乘性噪声; 线性最小方差估计; 观测噪声估计器 ( ) 中图法分类号: 　 13　　　文献标识码: 　 　　　文章编号: 2004 0347506 T P A 0　引言 在带乘性噪声系统的噪声估计方面, 以往的研究仅限于动态噪声估计即系统反褶积估 计[ 14 ] , 然而对系统的观测噪声进行估计同样具有重要的理论和实际意义。文献[5 ] 曾就乘性噪 声为一维随机变量的情形给出了观测噪声的估计器, 在石油地震勘探、水声信号处理等实际问 题中, 这种假设往往不符合实际情况, 因此本文考虑一类多通道带乘性噪声系统, 即假定各通 道乘性噪声并不相同, 其数学模型为: ( + 1) = ( + 1, ) ( ) + ( ) ( ) ( 1) X k A k k X k B k W k Z (k ) = U (k ) C (k ) X (k ) + V (k ) (2) 其中, ( ) = ( ( ) , ……, ( ) ) , 表示对角阵。这意味着 个观测通道的噪声可 U k diag u 1 k u r k diag r 以不相同。 ( ) 为 维状态向量, ( ) 为 维观测向量, ( ) 为 维系统噪声, ( ) 为 维观 X k n Z k r W k s V k r 测噪声, ( + 1, ) , ( ) , ( ) 分别为 × , × , × 维已知系数矩阵。 A k k B k C k n n n s r n ( ) ( ) 本文将对 1 , 2 所描述的多通道复杂随机系统, 在动态噪声一步相关且与观测噪声在同 时刻和过去相邻时刻也相关的条件下, 利用H ilbert 空间理论中的正交投影定理及新息序列 的性质, 推导观测噪声的最优滤波和固定区间平滑估计算法。这种观测噪声的估计方法