计量经济学_6.2_联立方程计量经济模型(2).pdf

§6.4 联立方程模型的估计 The Estimation of the Simultaneous- Equations Econometric Model 2013-5-15 计量经济学 本节内容 一、概述 二、狭义的工具变量法（IV） 三、间接最小二乘法(ILS) 四、二阶段最小二乘法(2SLS) 五、三种方法的等价性证明 六、简单宏观经济模型实例演示 *七、主分量法的应用 *八、k级估计式 2013-5-15 计量经济学 一、概述 2013-5-15 计量经济学 1、单方程估计方法与系统估计方法 • 联立方程计量经济学模型的估计方法分为两大 类：单方程估计方法与系统估计方法。 • 所谓单方程估计方法，指每次只估计模型系统中 的一个方程，依次逐个估计。也将单方程估计方 法称为有限信息估计方法。 • 所谓系统估计方法，指同时对全部方程进行估 计，同时得到所有方程的参数估计量。也将系统 估计方法称为完全信息估计方法。 • 注意：联立方程模型的单方程估计方法不同于单 方程模型的估计方法。 2013-5-15 计量经济学 2、单方程估计方法按其方法原理分类 • 一类以最小二乘为原理，称其为经典方法。例 如： –间接最小二乘法 （ILS, Indirect Least Square ） –两阶段最小二乘法(2SLS, Two Stage Least Squares) –工具变量法 （IV, Instrumental Variables ） • 一类不以最小二乘为原理，或者不直接从最小二 乘原理出发。例如： –以最大或然为原理的有限信息最大或然法(LIML, Limited Information Maximum Likelihood) –仍然应用最小二乘原理、但并不以残差平方和最小为 判断标准的最小方差比方法(LVR, Least Variable 2013-5-15 计量经济学 Ration) 3 、系统估计方法 • 系统估计方法主要包括： – 三阶段最小二乘法(3SLS, Three Stage Least Squares) – 完全信息最大或然法(FIML, Full Information Maximum Likelihood) • 本节只介绍几种简单的、常用的单方程估计方 法。 • 在大量的联立方程模型的应用研究中，仍然广 泛应用普遍最小二乘法进行模型的估计。 2013-5-15 计量经济学 二、狭义的工具变量法 （IV ，Instrumental Variables ） 2013-5-15 计量经济学 ⒈方法思路 • “狭义的工具变量法” 与“广义的工具变量法” • 解决结构方程中与随机误差项相关的内生解释 变量问题。 • 方法原理与单方程模型的IV方法相同。 • 模型系统中提供了可供选择的工具变量，使得 IV方法的应用成为可能。 2013-5-15 计量经济学 ⒉工具变量的选取 • 对于联立方程模型的每一个结构方程，例如第1个 方程，可以写成如下形式： Y  Y  Y  Y  X  X  X