【5A版】项目风险管理.pptVIP

期望值法 期望值法是将目标变量设定为离散的随机变量，其取值是每种情况对应的损益值。项目风险损益值一般是将项目的风险概率与项目风险损益值相乘得到的。 计算公式为： 其中，EMV是每种情况下的期望损益值，Pi为第i个状态发生的概率，Xi为该种情况在此状态下的损益值。 对上述公式得出的结果的判别标准是：期望损益值越大，项目的风险越小。 例：某企业要预测未来五年生产某产品的生产批量，并根据此安排生产前的各项工作。生产批量的规模依据市场的销路确定，目前有三种可能采用的方案，大、中、小三种方案对应于好、一般、差三种销路，三种状态的损益表如下： 方案 好 一般 差 大批量生产A1 18 15 -2 中批量生产A2 15 18 14 小批量生产A3 10 12 12 概率 0.3 0.4 0.3 方案A1： 方案A2： 方案A3： 根据判断准则可知：A2方案的风险最小。 决策树法 决策树法是一种有效进行风险评价的定量方法，它根据项目风险的基本特点，在反映风险背景环境的同时，描述项目风险发生的概率、后果以及项目风险的发展动态。决策树法先找出风险的状态、风险发生的概率、风险的后果等因素，然后根据这些因素绘制出一个从左到右展开的树状图，主要有方块节点、圆形节点以及状态节点后的损益值。 （1）方块节点是决策节点，并由此引出与方案数量相同的方案分支，在分支上要标注方案的名称。 （2）圆形节点是状态节点，从状态节点可以引出状态分支，在每一个分支上要标注自然状态的名称及其出现的主观概率。 （3）状态节点后的损益值。 优点是：能够进行多级决策，并且能够使项目管理有步骤、有层次的进行决策。 缺点是：它不能把所有因素全部考虑进去，如果分级太多，决策树就会很复杂。 例：某项目准备投产生产两种产品甲和乙，分别需要投资50万元和55万元，两种产品的生产年限是一样的。经过市场调研后，预测新产品上市后，畅销的概率为70%，滞销的概率为30%。甲乙两种产品在不同情况下的收益表如表： 情况 产品 畅销（70%） 滞销（30%） 甲产品 160万元 -80万元 乙产品 180万元 -120万元 甲乙产品的收益情况表 根据以上信息，可以运用决策树法进行分析。首先，画出该项目的决策树如下： 然后计算各状态节点的风险后果。结果如下： 状态节点1=160×70%+（-80）×30%=88万元 状态节点2= 180×70%+（-120）×30%=90万元 决策节点0=max{88-50,90-55}=38万元 所以应该选择投产甲产品。 模拟法 在项目管理中最常见的模拟法是蒙特卡罗法，又称统计试验法或随机模拟法。在使用蒙特卡罗法进行项目风险量化分析时，其做法是随机从每个不确定风险因素中抽取样本，然后对整个项目进行计算，并将上述计算过程反复进行，以模拟各种不确定组合，从而获得不同组合下的多种结果。在此基础上，通过运用统计方法并处理上述这些结果，能够观察出项目变化的规律性。 除了上述方法外，还有层次分析法、要素加权平均法、不确定性分析法、模糊综合评价法等方法。 项目风险定量分析的结果 不确定条件下的项目储备分析 项目目标实现的概率 两户的风险优先级清单 定量分析得到的分先变化趋势 项目风险定量评估的结果是进一步更新的风险登记册，包括以下内容： 五、项目风险应对 项目风险应对就是提出处置意见和办法以应对项目风险的过程，即针对分先识别和定性定量分析环节已确认的、一旦发生危害严重且出现概率很高的风险，制订风险应对计划文档的过程。 依据： 风险管理计划 风险登记册 工具与技术： 消极风险或威胁的应对策略 积极风险或机会的应对策略 威胁或机会的应对策略 应急应对策略 成果： 风险登记册更新 项目管理计划更新 与风险相关的合同协议 项目风险应对的策略和技巧 项目风险应对的方法 六、项目风险监控 项目风险监控是指根据项目的风险管理计划，对整个项目进程中的风险事件实施的项目风险控制活动。主要包括追踪已识别风险、观察清单中的风险，重新分析现有风险，监测应急计划的触发条件，检测残余风险，审查风险应对策略的实施并评估其效率。进行风险监控要达到以下两个目的： （1）将风险管理策略和措施的实际实施效果与事先预想的进行核对，以评价管理策略和措施的有效性； （2）寻找改善和细化风险规避计划的机会，并获取反馈信息，以便将来的策略更符合实际。 简言之，风险监控就是及时发现新出现的风险和预先指定的策略或措施不见效或性质随着时间的推延而发生变化的风险，然后及时反馈给项目管理组的领导，并根据对项目的影响程度，重新进行风险管理规划、识别、估计、评价和应