第五讲 银行风险管理.pdf

第五讲 银行风险管理 商业银行风险概述 银行市场风险的评估与管理 银行利率风险的评估与管理 银行信用风险的评估与管理 银行操作风险的评估与管理 商业银行风险概述 商业银行风险的涵义 商业银行风险的产生 商业银行风险的分类 商业银行风险管理的职能 商业银行风险管理的程序 商业银行风险的涵义 风险，主要指未来结果的负向不确定性 。 风险不同于损失。 风险与收益具有对称性。 风险一种机制，不是单纯的经济现象。 商业银行风险涉及面广，损失巨大。 风险效应机制及其模型 诱惑效应 ：风险利益作为一种外部刺激 使人们萌发了某种动机, 进而作出某种选 择并导致行为的发生 约束效应 ：当人们受到风险事件可能的 损失或危险信号的剌激后, 所作出的为了 回避或抵抗损失和危险的选择以及进而 采取的回避行为。 一般地说, 风险因素所 产生的威摄、抑制和阻碍作用就是风险 的约束效应。 风险诱惑效应程度的大小(可简称为风险诱惑度, 用DRA 表示), 主要决定于下列诱惑因素： 1、风险事件带来的潜在发展机会和/或赢利机 会( A 1)； 2 、风险成本小于风险利益的机会与大小(A2) ； 3、风险被发现和识别的难度与程度(A 3) ； 4 、风险事件激发决策者的潜能、创造性和成 功欲望的强度(A4) 。 上述四种因素中, 其中A 1,A2 主要与风险事件本 身有关, 而A 3,A4 则主要与决策者个人有关。因 此风险诱惑效应程度(DRA) 的大小, 并不单纯取 决于传统意义上的风险利益这一因素, 而是一 系列因素的复合函数, 可用下式表示： DRA =f A (A 1, A 2, A 3, A 4) 风险约束效应程度的大小(可简称为风险 约束度, 用DRC 表示) , 主要取决于下列 约束因素： 1、风险事件负偏离出现的概率或频率 (C1)； 2 、风险结果造成的损害程度(C2) ； 3、风险分析与管理的投入成本大小及其 变动幅度(C3) ； 4 、风险事件负偏离结果的多样性(C4) 。 风险约束度(DRC) 的大小取决于上述几 种因素的表现程度、大小及其产生的不 同组合方式, 可用下式表示： DRC =f C (C1, C2, C3, C4) 风险效应平衡过程  风险一方面具有诱惑效应, 驱使人们为了获取潜在的风 险利益而作出某种风险选择；另一方面风险又具有约 束效应，对人们的选择和行为产生某种威摄和抑制作 用。这两种效应同时存在, 同时发生作用, 且具有互逆 性及相互矛盾。每一种风险事件必然存在这种效应上 相互冲突、相互抵消的作用, 其结果是在两种效应之间 会出现一交叉点(B ) , 如图2-1 所示。在B 点风险诱惑 效应与约束效应相等,可称为风险效应平衡点, 这个平衡 点是风险诱惑效应和约束效应相互作用的结果。由于 同一风险事件对于不同决策者的诱惑效应和约束效应 不同, 因此风险效应平衡点对于不同的决策者的位置也 是不一样的。形成平衡点的过程, 实质上是人们对诱惑 与约束两种效应进行认识、比较、权衡的过程, 即是一 个观念过程、思想过程、判断过程和选择过程, 在这个 过程中人们结合自己的经验、根据特定风险的客观性, 对风险损失和收益进行的一种“模拟平衡” 。 事实上, 风险效应平衡是动态的、相对的, 不同的风险事件会有不同的平衡点, 不同 的决策者对于同一风险事件其平衡点也 是不相同的。风险效应平衡点实际上是 决策者所能接受的最大风险状态。在此 状态基础上, 任何可以减小或控制风险因 素的措施都可以增加风险诱惑度, 减小风 险约束度, 从而提高决策者接受该状态下 风险的信心。 商业银行风险的产生 商业银行风险源于本身的内在脆弱性 商业银行风险源于客微观经济环境 商业银行风险源于经营策略及管理水平 商业银行风险的分类 按照商业银行风险产生的根源，可以将 商业银行风险划分为自然风险、社会风 险、经济风险、政治风险和技术风险五 个类型 按照商业银