中级计量经济学 第四章 模型设定错误.pdf

第四章 模型设定错误 1 主要内容  模型设定错误有广义和狭义两种情况 狭义的错误指模型设定出现丢失重要解释变量、 包括不必要的解释变量、解释变量测度存在误 差等情况； 广义的错误还包括多重共线、残差项出现异方 差或序列相关等情况。  当出现模型设定错误时，利用OLS方法得 到的参数估计不再具有最小方差和无偏性 质。 2 主要内容  多重共线  模型变量设定错误 遗漏必要的解释变量 包括不必要的解释变量 解释变量含有测度误差 误差项不符合古典假定 回归方程函数形式错误 检验和解决办法 3 多重共线  根据古典假定，矩阵XX应该是满秩的，即XX可逆。  若数据违反上述假定，那么出现解释变量间的完全多 重共线。  在实际工作中，由于数据原因造成的解释变量完全多 重共线并不常见，并且多数是由于模型设定错误。经 常遇到的情况是解释变量之间的不完全多重共线。  令r 为不同时为零的常数，上述两种情况可以表示为： j k r X 0  完全的多重共线 j ij j 1 k  不完全的多重共线（v 为一随机误差项）r X v 0 i j ij i j 1 4 不同性质的多重共线  右表中，X 与X 为完 X1 X2 X3 1 2 全的多重共线，即： 10 50 52 X =5X 2 1  X1与X3则为不完全多 15 75 75 重共线，即： 18 90 94 X =5X ＋v 2 1 24 120 119 Corr(X ,X )=0.999 1 2 30 150 152